求助，reghdfe聚类稳健标准误的命令如何写？

chzhl9002 发表于 2020-6-25 10:18
老师，在进行高维估计的时候想同时控制任意异方差和自相关，根据帮助文件中说明“robust, bw(#) estimate ...

没用过 bw 选项，有必要用吗？

因为是面板数据，经检验存在自相关，故想用bw控制相关性，但发现用帮助文件的做法并不能跑出结果

黃河泉 发表于 2020-6-25 11:21
没用过 bw 选项，有必要用吗？

因为是面板数据，经检验存在自相关，故想用bw控制相关性，但发现用帮助文件的做法并不能跑出结果

chzhl9002 发表于 2020-6-25 16:41
因为是面板数据，经检验存在自相关，故想用bw控制相关性，但发现用帮助文件的做法并不能跑出结果

用 cluster 即可！

黃河泉 发表于 2020-6-25 17:01
用 cluster 即可！

老师可否粘贴具体命令？

chzhl9002 发表于 2020-6-26 06:44
老师可否粘贴具体命令？

类似

1. use http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/macro/abdata.dta, clear
   
2. xtset id year
   
3. xtivreg2 ys k (n=l.n l2.n), fe cluster(id)

复制代码

黃河泉 发表于 2020-6-26 07:30
类似

但cluster只能控制异方差和组内自相关，如果要控制任意自相关还是要通过 bw（#）才行吧？是否可以实现嵌入bw（#）命令？或者如何可以实现同时控制任意异方差和任意相关性？

chzhl9002 发表于 2020-6-27 14:27
但cluster只能控制异方差和组内自相关，如果要控制任意自相关还是要通过 bw（#）才行吧？是否可以实现嵌入 ...

我讲的就够了！对其他的，我没兴趣。

黃河泉 发表于 2019-8-1 17:12
聚类稳健标准误是 (类似) 用

请问黄老师，reghdfe的双向聚类命令怎么写呀？

经济学小小白 发表于 2021-2-20 22:24
请问黄老师，reghdfe的双向聚类命令怎么写呀？

请问您会了吗？