求助，reghdfe聚类稳健标准误的命令如何写？

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求助论坛各位老师，我在用reghdfe作面板数据多固定效应回归时，想要用聚类稳健标准误，但是看help命令貌似只能用vce（cluster var)或vce（robust），两者不能同时使用，求助大家！

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关键词：GHD 如何写 标准误 REG Cluster reghdfe命令 reghdfe

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聚类稳健标准误是 (类似) 用

1. reghdfe y x1 x2 ..., a(id year) vce(cluster id)

复制代码

黃河泉 发表于 2019-8-1 17:12
聚类稳健标准误是 (类似) 用

嗯嗯，我也是这么用的，感谢黄老师的回复！

黄老师说的是对的。用了聚类标准误就已经包含了调整异方差的稳健标准误了，但反过来则不行。

溪边草 发表于 2019-8-7 16:43
黄老师说的是对的。用了聚类标准误就已经包含了调整异方差的稳健标准误了，但反过来则不行。

的确如此，感谢朋友的回复！

黃河泉 发表于 2019-8-1 17:12
聚类稳健标准误是 (类似) 用

老师，我想请问一下在文章中用了reghdfe命令，做聚类稳健标准误 vce(cluster cid)，后面要用工具变量进行检验，用ivreghdfe ，但是该命令不支持vce（）的选项，这需要怎么解决呢？可以直接用cluster cid吗？

13535555376 发表于 2019-8-14 17:19
老师，我想请问一下在文章中用了reghdfe命令，做聚类稳健标准误 vce(cluster cid)，后面要用工具变量进行 ...

请 help ivreg2 (ivreghdfe 有用到 ivreg2)，试试

1. sysuse auto, clear
   
2. ivreghdfe price weight (length=gear), absorb(rep78, tol(1e-6))
   
3. ivreghdfe price weight (length=gear), absorb(rep78, tol(1e-6)) cl(rep78)

复制代码

黃河泉 发表于 2019-8-16 11:31
请 help ivreg2 (ivreghdfe 有用到 ivreg2)，试试

老师，在进行高维估计的时候想同时控制任意异方差和自相关，根据帮助文件中说明“robust, bw(#) estimates autocorrelation-and-heteroscedasticity consistent standard errors (HAC).”，但实际运行实例的时候却报错“vcetype 'bw(3)' not allowed”或“invalid options: bw(3)”，bw这个子命令总是无法嵌套。请问如何执行这种同时控制异方差和相关性的命令？谢谢