如何用stata找到常数c使得收益率序列Rt和由Rt乘c得到的Ri的方差相等

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各位大神好，现在我遇到了一个关于面板数据的问题（可能涉及到编程）。现在有若干只股票（每只股票都有其唯一的股票编号permno），每只股票的观测期间可能不同(但都是月度数据），现在有四个变量，permno date Rt RV，现在需要生成一个新的变量Ri，Ri=c*Rt/RV，其中c为常数，c的目的是控制使得Ri和Rt的方差相同，即现在也不知道c是多少，需要用stata实现找到常数c的取值。每只股票都需要算出它们各自的Ri和常数c的值。由于股票数量过多，因此不太可能手算，但是想不出思路，因此把问题贴在这里看看坛友是否帮忙解决。列示了第一只股票和最后一只股票的所有观测期间的月度数据。如果有没有说清楚的地方请坛友指出，谢谢。

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关键词：收益率序列 Stata 方差相等 tata 收益率

1. clear
   
2. input long permno float date double Rt float RV
   
3. 10001 198601  .010309  .007789381
   
4. 10001 198602 -.019608   .01615671
   
5. 10001 198603        0  .018290922
   
6. 10001 198604        0 .0015553395
   
7. 10001 198605        0   .07025884
   
8. 10001 198606        0  .026936537
   
9. 10001 198607        0  .016737329
   
10. 10001 198608  .009709 .0042010257
    
11. 10001 198609 -.028571   .02966772
    
12. 10001 198610 -.053571   .03818608
    
13. 10001 198611  .056604  .031641547
    
14. 10001 198612  .056604    .0409169
    
15. 10001 198701  .058824    .0398769
    
16. 10001 198702  .020408   .04239815
    
17. 10001 198703  .085106   .03999123
    
18. 10001 198704  .042553   .06739185
    
19. 10001 198705 -.031915   .05088499
    
20. 10001 198706  .068182   .04775119
    
21. 10001 198707        0  .026255127
    
22. 10001 198708      .04   .05321783
    
23. 10001 198709 -.019608   .04867921
    
24. 10001 198710  .085106   .03922326
    
25. 10001 198711   .03125   .03461618
    
26. 10001 198712 -.040816   .02353027
    
27. 10001 198801        0   .01816351
    
28. 10001 198802  .038462  .028728254
    
29. 10001 198803 -.039216   .04653417
    
30. 10001 198804  .030612   .05500592
    
31. 10001 198805        0  .031483952
    
32. 10001 198806 -.038462  .032189567
    
33. 10001 198807      .03  .032905724
    
34. 10001 198808  .019231  .023852894
    
35. 10001 198809        0   .03910482
    
36. 10001 198810  .081633   .05629142
    
37. 10001 198811        0   .05077097
    
38. 10001 198812 -.019231   .05052735
    
39. 10001 198901  .019608  .033849668
    
40. 10001 198902        0  .025109304
    
41. 10001 198903 -.018182   .03683379
    
42. 10001 198904 -.033333  .036052875
    
43. 10001 198905        0    .0382766
    
44. 10001 198906 -.017544  .036302287
    
45. 10001 198907 -.033333   .04233781
    
46. 10001 198908  .057143  .027433535
    
47. 10001 198909        0   .03891633
    
48. 10001 198910        0   .04151972
    
49. 10001 198911   -.0125   .03178393
    
50. 10001 198912        0  .018283578
    
51. 10001 199001  .006329  .011199026
    
52. 10001 199002   -.0125   .01732766
    
53. 10001 199003 -.006289   .03028633
    
54. 10001 199004   -.0125  .030118493
    
55. 10001 199005    -.025  .032443337
    
56. 10001 199006    -.025  .030869253
    
57. 10001 199007  -.02439  .028938066
    
58. 10001 199008 -.037975    .0461008
    
59. 10001 199009  .026316   .01760277
    
60. 10001 199010  .013158   .04020608
    
61. 10001 199011  .040541   .02059887
    
62. 10001 199012        0  .031218873
    
63. 10001 199101        0  .018067075
    
64. 10001 199102    -.025   .02156015
    
65. 10001 199103     -.05  .012433425
    
66. 10001 199104        0  .019340415
    
67. 10001 199105   -.0125  .015724385
    
68. 10001 199106   .02439  .012025197
    
69. 10001 199107 -.035714   .02626471
    
70. 10001 199108 -.041667  .015332457
    
71. 10001 199109 -.041667  .025308693
    
72. 10001 199110  .061224  .017144864
    
73. 10001 199111        0   .01875135
    
74. 10001 199112  -.02521  .021510893
    
75. 10001 199201        0  .023958785
    
76. 10001 199202        0  .027725697
    
77. 10001 199203 -.020833   .02891758
    
78. 10001 199204  .032609   .01029969
    
79. 10001 199205  .021277   .02299849
    
80. 10001 199206 -.030928  .015170472
    
81. 10001 199207        0   .01047721
    
82. 10001 199208        0  .016440338
    
83. 10001 199209  .025641  .008849974
    
84. 10001 199210    -.025  .015950304
    
85. 10001 199211 -.008621  .017972827
    
86. 10001 199212 -.017544  .012224262
    
87. 10001 199301        0  .010519603
    
88. 10001 199302  .017857  .008045411
    
89. 10001 199303   .00885  .013174785
    
90. 10001 199304 -.031746  .008235864
    
91. 10001 199305  .025424  .014725127
    
92. 10001 199306  .015385  .013582863
    
93. 10001 199307        0  .012411227
    
94. 10001 199308 -.045113  .015561231
    
95. 10001 199309        0  .018392662
    
96. 10001 199310  .014706   .01974998
    
97. 10001 199311 -.028571  .023485273
    
98. 10001 199312 -.006757    .0178937
    
99. 10001 199401 -.014085  .014336738
    
100. 10001 199402        0  .004771763
     
101. 10001 199403 -.007194  .006025061
     
102. 10001 199404 -.063492  .019791625
     
103. end

复制代码

clear
input long permno float date double Rt float RV
93434 201101  .064315  .0041360403
93434 201107  .012146  .0028047804
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93434 201109  .012121 .00011516389
93434 201111  .070745   .004830801
93434 201202 -.020513    .02510029
93434 201203 -.005282   .006067447
93434 201204 -.025954    .01116143
93434 201205 -.009106   .006580592
93434 201206  .011472   .008454315
93434 201207 -.005964  .0034817844
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93434 201210  .025547    .04103376
93434 201211        0    .01580829
93434 201212  .002597    .01083745
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93434 201302  .013683   .018259058
93434 201303  .034449    .01977408
93434 201304  .073341   .017973559
93434 201305  .032258   .014993005
93434 201306  .058081    .01898682
93434 201307 -.017735   .005323538
93434 201308  .008475   .006775534
93434 201309  .056818    .01571405
93434 201310  -.01776   .017380077
93434 201311  -.00692    .08314432
93434 201312  .034226    .02706627
93434 201401 -.104885    .05656556
93434 201402  .007962   .028296856
93434 201403  .017857    .01077439
93434 201404  .011019    .01233554
93434 201405  .029276    .01113803
93434 201406  .007764   .009440486
93434 201407 -.019939   .008749027
93434 201408  .018018   .004889511
93434 201409  .017928   .016862428
93434 201501  .013807  .0025789586
93434 201502  .041667  .0021981015
93434 201506  .050917    .00766124
93434 201508  .079914   .006281469
93434 201509  .005725  .0012797082
93434 201608  .057105   .003037212
93434 201609  .024096  .0009087014
93434 201610 -.009804   .004285914
93434 201611        0            0
93434 201705      .01   .003492784
93436 201006 -.002511  .0010172122
93436 201007 -.020147    .08653221
93436 201008 -.019628    .02312697
93436 201009 -.071656    .02252729
93436 201010  .030675   .004914963
93436 201011  .029129     .0780124
93436 201012  .004906    .05323415
93436 201101  .003748   .018500015
93436 201102  .011859   .022658257
93436 201103  .170392   .034586716
93436 201104 -.002169    .01175557
93436 201105  .019966    .02038662
93436 201106  .029692   .017494403
93436 201107        0    .00606741
93436 201108  .004466   .020804016
93436 201109  .011194   .013556815
93436 201110 -.016739   .010858848
93436 201111  .031181    .02827677
93436 201112 -.005917   .013420395
93436 201201 -.016909    .06989885
93436 201202 -.011831    .00941597
93436 201203 -.002411   .015938886
93436 201204 -.006299   .014888235
93436 201205 -.029924    .03738782
93436 201206  -.00382   .020475864
93436 201207  .002559   .025989166
93436 201208  .003872    .02316011
93436 201209  .027729   .028068207
93436 201210  .027443   .007340664
93436 201211  .003859   .015997272
93436 201212  .019566   .005005602
93436 201301 -.000267   .005754515
93436 201302 -.007692    .01772032
93436 201303 -.007075    .00943989
93436 201304 -.017292    .04929031
93436 201305 -.068509    .14862522
93436 201306   -.0173    .01604507
93436 201307   .01928    .04966186
93436 201308  .017704    .03738162
93436 201309  .012939   .010461604
93436 201310  .004522    .02403227
93436 201311  .002678    .05496642
93436 201312 -.013192    .04383778
93436 201401 -.007821     .0383877
93436 201402 -.030609    .03952112
93436 201403 -.018458   .010509306
93436 201404  .004688    .02703227
93436 201405 -.011748    .02057618
93436 201406  .004183   .012513478
93436 201407  -.02455   .007380385
93436 201408  .022133   .008350996
93436 201409 -.010519   .015816351
93436 201410  .012738    .02486678
end

10001是第一只股票的，后一只股票的数据还在审核中，不知道能否上传上来，大致是这个意思

如果有坛友有思路但是没有具体解决办法也请畅所欲言，也许有能产生解答的灵感

_Nono 发表于 2019-8-2 15:44

请试试

1. bys permno: egen sd_Rt = sd(Rt)
   
2. gen v_Rt = sd_Rt^2
   
3. bys permno: egen sd_tem = sd(Rt/RV)
   
4. gen v_tem = sd_tem^2
   
5. gen c = sqrt(v_Rt/v_tem)
   
6. gen Ri = c*(Rt/RV)
   
7. 
   
8. sum Ri Rt

复制代码

黃河泉 发表于 2019-8-3 08:37
请试试

收到了，谢谢黄老师！我思考一下

黃河泉 发表于 2019-8-3 08:37
请试试

黄老师可否说一下这个的原理是什么呢

_Nono 发表于 2019-8-3 11:30
黄老师可否说一下这个的原理是什么呢

大致是 V(Ri)=c^2V(Rt/RV)=V(Rt)，上面的 v_Rt 即是 V(Rt) 而 v_tem = V(Rt/RV)。

黃河泉 发表于 2019-8-3 16:35
大致是 V(Ri)=c^2V(Rt/RV)=V(Rt)，上面的 v_Rt 即是 V(Rt) 而 v_tem = V(Rt/RV)。

soga，就是说求每只股票的常数c不需要编程，只需要这里进行bysort操作就可以了是吗？
之前有想过是不是要变成随机生成c，检验当var(Rt)和var（Ri)相等的时候取得c,但是那样运算速度非常慢....好像也不能成功。
谢谢黄老师！