【学习笔记】「充实计划-每日打卡」0812 奖励方式：回复跟帖，有机会获得论坛 ...

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充实每一天 发表于 2019-8-12 07:01
「充实计划-每日打卡」0812
奖励方式：回复跟帖，有机会获得论坛币奖励
学道会小程序「充实计划群」打卡，最 ...

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学习心得：
人工智能选股：
今年以来 XGBoost中证 500 增强超额 9.98%。自2019 年3 月23 日开始，本周报对XGBoost 中证500 增强模型进行深度跟踪。2011 年回测以来，该模型年化超额收益率为 18.30%，超额收益最大回撤为 5.06%，信息比率为 3.44。今年以来获得绝对收益 30.45%，超额收益 9.98%。上周模型获得绝对收益5.27%，超额收益 0.56%。
XGBoost在沪深300、中证500增强模型各板块（四大板块：大金融板块、周期板块、成长板块、消费板块）持仓：
模型在四大板块上的前十大持仓情况，并展示每只股票的估值、盈利能力、成长性、动量、波动率、换手率打分。打分规则如下：
1.  估值：计算个股在同行业内的 PB 排序，得分为 10 表示个股的 PB 排在行业内的0%~10%的位置（PB 最低），得分为 1 表示个股的 PB 排在行业内的 90%~100%的位置（PB最高）。  
2.  盈利能力：计算个股在同行业内的 ROE排序，得分为 10 表示个股的 ROE排在行业内的90%~100%的位置 （ROE最高）， 得分为1表示个股的ROE排在行业内的0%~10%的位置（ROE最低）。  
3.  成长性：计算个股在同行业内的 ROE同比增长率排序，得分为 10 表示个股的 ROE同比增长率排在行业内的 90%~100%的位置（ROE 同比增长率最高），得分为 1 表示个股的 ROE同比增长率排在行业内的 0%~10%的位置（ROE 同比增长率最低）。
4.  动量：计算个股在同行业内的最近一个月涨跌幅排序，得分为 10 表示个股的最近一个月涨跌幅排在行业内的 0%~10%的位置（最近一个月涨跌幅最低） ，得分为 1表示个股的最近一个月涨跌幅排在行业内的 90%~100%的位置（最近一个月涨跌幅最高）。   
5.  波动率：计算个股在同行业内的最近一个月波动率排序，得分为 10 表示个股的最近一个月波动率排在行业内的 0%~10%的位置（最近一个月波动率最低） ，得分为 1表示个股的最近一个月波动率排在行业内的 90%~100%的位置（最近一个月波动率最高）。
6.  换手率：计算个股在同行业内的最近一个月换手率排序，得分为 10 表示个股的最近一个月换手率排在行业内的 0%~10%的位置（最近一个月换手率最低） ，得分为 1表示个股的最近一个月换手率排在行业内的 90%~100%的位置（最近一个月换手率最高） 。

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充实每一天 发表于 2019-8-12 07:01
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