楼主: 红色政权8
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[学习笔记] 【学习笔记】给到期日不确定的资产定价，可以归结为数学上的最优停时问题（op ... [推广有奖]

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红色政权8 发表于 2019-8-16 07:53:23 来自手机 |AI写论文

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给到期日不确定的资产定价，可以归结为数学上的最优停时问题（optimal stopping problem）。最优停时研究的是如何选择结束时间来最优结束一个随机过程。美式期权的持有者需要决定什么时候行权来结束这个期权，从而让自己的利益最大化——这就是一个最优停时问题。
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关键词：最优停时 资产定价 学习笔记 不确定 习笔记

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