Stata回归速度太慢

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使用stata回归，加入个体固定效应后，即使使用reghdfe也很慢，需要两个小时才能跑出来，哪位大神有什么解决方法吗，不胜感激

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关键词：Stata tata 个体固定效应 解决方法 固定效应

换R或者python，spss也可以

你有多少观察值，多少固定效应？

黃河泉 发表于 2019-8-21 08:14
你有多少观察值，多少固定效应？

老师，我有30万个个体固定效应，120万个观测值，昨天加了个体固定之后两个小时才跑出来

公孙彦页 发表于 2019-8-21 11:15
老师，我有30万个个体固定效应，120万个观测值，昨天加了个体固定之后两个小时才跑出来

难怪会这么慢，呵呵！(ssc install) parallel 不知有无帮助？

黃河泉 发表于 2019-8-21 11:36
难怪会这么慢，呵呵！(ssc install) parallel 不知有无帮助？

嗯嗯，我去试试，谢谢老师啦

kkwei 发表于 2019-8-20 23:20
换R或者python，spss也可以

嗯嗯，谢谢啦

按你的数据量模拟了一个数据集， 如下

1. cls
   
2. clear
   
3. set processor 1
   
4. set seed 1
   
5. set obs 1200000
   
6. 
   
7. gen id = int((_n - 1)/4) + 1
   
8. bysort id: gen t = _n
   
9. 
   
10. gen y = runiform()
    
11. forval i = 1/15 {
    
12.         gen x`i' = runiform()
    
13. }
    
14. 
    
15. timer clear
    
16. timer on 1
    
17.         areg y x* i.t, abs(id)
    
18. timer off 1
    
19. timer list 1

复制代码

即使按传统的 areg 命令也没有超过十秒。

据自己的经验，reghdfe 似乎对数据比较敏感，有时候会很快，有时候还不如 areg。