something about GLM

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如果用OLS回归发现自相关的话  在EViews里面好像又没办法用GLM  我坚持用OLS的话  会出现什么后果呢  我检查过解释变量和残差是无关的，，，

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：something About Thing Some Bout something about

结果就是得出错误答案。

2# soccy

但是  如果解释变量和误差项是不相关的话  按道理说得出的coefficient就是无偏的呀，，，额 不好意思  我比较弱，，，

解释变量和误差项不相关只是需要满足的诸多条件之一。

絮絮 发表于 2010-3-7 17:34
2# soccy

但是  如果解释变量和误差项是不相关的话  按道理说得出的coefficient就是无偏的呀，，，额 不好意思  我比较弱，，，

"但是  如果解释变量和误差项是不相关的话  按道理说得出的coefficient就是无偏的呀" True, but if the error covariance still has struction pattern, then it is NOT an efficient estimator.

"额 不好意思  我比较弱" -- You already know a lot. Work hard!!!

In term of assumtions in OLS, the E(error * x) = 0 is the most important one. Under the model is correctly specified, the heteroscedastic and serial correlation only affect efficiency of estimation. But when high serial correlation exists, one has to deal with it.It will improve your estimation.

絮絮 发表于 2010-3-7 04:32
如果用OLS回归发现自相关的话  在EViews里面好像又没办法用GLM  我坚持用OLS的话  会出现什么后果呢  我检查过解释变量和残差是无关的，，，

Test serial correlation is a simple procedure assume that you are talking about autocorrelation in error term , I am sure EViews should have it.

6# bobguy

谢谢讲师。。
我不知道在哪里可以找到GLM 在objection 估计方法的下拉菜单里面是没有的。。只知道面板估计里面是有的，，但是我现在做的这个是时间序列，，
于是乎 我就用了GMM  但是由于学艺不精  还是有问题  就是我发现用GMM选择不同的工具变量的时候 回归的结果差别很大。。晕 按道理说  这也正常  现在显示出来的情况就是 随着我的工具变量数量的增多（最多的时候我用了1000个，呵呵 Eviews算了十五分钟  哈哈）估计的显著性在增加  但是coefficient也变得越来越大，，我总觉得 如果估计方法没问题的话  随着工具变量增加 coefficient应该consisitent才对吧，，于是乎  我又困惑了，，，

GLM 是什么？ 你是指GLS（general least squares）?
因为GMM和GLS有本质上的区别， GMM是用来估计 endogeneous变量的，而GLS的前提是regressor是exogeneous的。
而OLS和GLS之中，你要是不用OLS，只要回归变量（regressor）和参差项不相关，OLS虽然不是最有效的，但仍然是无偏估计量（unbiased estimator）。不过一般要是能做OLS那就可以做GLS。

貌似有点深奥