怎么检验异象多空组合的收益波动率是否相同

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

数据如下，其中第三列是异象在各分组的收益（第10组为多头，第1组为空头），请问怎么检验异象多空组合的收益波动率是否相同？


----------------------- copy starting from the next line -----------------------

1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input str7 month double illq12m_group float(Rillq12m Rillq12m_LS)
   
4. "2000-02"  1   11.81112   10.6778
   
5. "2000-02"  2   13.40463   10.6778
   
6. "2000-02"  3   9.194419   10.6778
   
7. "2000-02"  4   10.21681   10.6778
   
8. "2000-02"  5  12.033962   10.6778
   
9. "2000-02"  6  15.234407   10.6778
   
10. "2000-02"  7  11.280143   10.6778
    
11. "2000-02"  8  15.354074   10.6778
    
12. "2000-02"  9  20.203203   10.6778
    
13. "2000-02" 10   22.48892   10.6778
    
14. "2000-03"  1  -.2980986   21.0275
    
15. "2000-03"  2   2.180845   21.0275
    
16. "2000-03"  3    6.44003   21.0275
    
17. "2000-03"  4   4.879577   21.0275
    
18. "2000-03"  5   5.359104   21.0275
    
19. "2000-03"  6  -.6544529   21.0275
    
20. "2000-03"  7   10.42934   21.0275
    
21. "2000-03"  8  10.357753   21.0275
    
22. "2000-03"  9  12.654814   21.0275
    
23. "2000-03" 10    20.7294   21.0275
    
24. "2000-04"  1   1.755203 3.0256624
    
25. "2000-04"  2   1.621133 3.0256624
    
26. "2000-04"  3  -.3865171 3.0256624
    
27. "2000-04"  4  .54499656 3.0256624
    
28. "2000-04"  5  .24322033 3.0256624
    
29. "2000-04"  6   2.595595 3.0256624
    
30. "2000-04"  7  1.4982674 3.0256624
    
31. "2000-04"  8   .9120334 3.0256624
    
32. "2000-04"  9   4.889606 3.0256624
    
33. "2000-04" 10   4.780865 3.0256624
    
34. "2000-05"  1  -.7938797  6.411983
    
35. "2000-05"  2   5.495016  6.411983
    
36. "2000-05"  3  1.3116542  6.411983
    
37. "2000-05"  4  2.7949965  6.411983
    
38. "2000-05"  5  2.4699914  6.411983
    
39. "2000-05"  6    6.06123  6.411983
    
40. "2000-05"  7   3.063659  6.411983
    
41. "2000-05"  8  4.6046124  6.411983
    
42. "2000-05"  9   4.066934  6.411983
    
43. "2000-05" 10   5.618104  6.411983
    
44. "2000-06"  1  1.5809516  .8958577
    
45. "2000-06"  2   3.453208  .8958577
    
46. "2000-06"  3   .7157711  .8958577
    
47. "2000-06"  4   3.088457  .8958577
    
48. "2000-06"  5   3.836391  .8958577
    
49. "2000-06"  6  1.5592325  .8958577
    
50. "2000-06"  7   3.582421  .8958577
    
51. "2000-06"  8    4.17904  .8958577
    
52. "2000-06"  9   4.400391  .8958577
    
53. "2000-06" 10   2.476809  .8958577
    
54. "2000-07"  1  4.2348876 2.4247565
    
55. "2000-07"  2  2.9308825 2.4247565
    
56. "2000-07"  3  3.4145205 2.4247565
    
57. "2000-07"  4   2.653975 2.4247565
    
58. "2000-07"  5   5.134098 2.4247565
    
59. "2000-07"  6   4.125723 2.4247565
    
60. "2000-07"  7   5.331124 2.4247565
    
61. "2000-07"  8   4.908959 2.4247565
    
62. "2000-07"  9   4.638146 2.4247565
    
63. "2000-07" 10   6.659644 2.4247565
    
64. "2000-08"  1  -1.958917  7.425298
    
65. "2000-08"  2  -2.830673  7.425298
    
66. "2000-08"  3 -3.4900384  7.425298
    
67. "2000-08"  4 -2.1361969  7.425298
    
68. "2000-08"  5  -.8584859  7.425298
    
69. "2000-08"  6   -1.81805  7.425298
    
70. "2000-08"  7  2.6639845  7.425298
    
71. "2000-08"  8   .4753341  7.425298
    
72. "2000-08"  9  1.6521817  7.425298
    
73. "2000-08" 10   5.466381  7.425298
    
74. "2000-09"  1  -5.603309  2.811771
    
75. "2000-09"  2  -4.798835  2.811771
    
76. "2000-09"  3  -6.746742  2.811771
    
77. "2000-09"  4   -7.41735  2.811771
    
78. "2000-09"  5  -4.646215  2.811771
    
79. "2000-09"  6  -6.082387  2.811771
    
80. "2000-09"  7  -3.981564  2.811771
    
81. "2000-09"  8  -1.648657  2.811771
    
82. "2000-09"  9 -4.4038634  2.811771
    
83. "2000-09" 10  -2.791538  2.811771
    
84. "2000-10"  1  -.7621582  3.084174
    
85. "2000-10"  2  1.0103201  3.084174
    
86. "2000-10"  3   1.202142  3.084174
    
87. "2000-10"  4   3.651226  3.084174
    
88. "2000-10"  5  1.7449564  3.084174
    
89. "2000-10"  6  2.3056304  3.084174
    
90. "2000-10"  7  3.0908155  3.084174
    
91. "2000-10"  8  4.0868664  3.084174
    
92. "2000-10"  9  2.7135255  3.084174
    
93. "2000-10" 10  2.3220158  3.084174
    
94. "2000-11"  1   4.747505  3.307682
    
95. "2000-11"  2   5.307806  3.307682
    
96. "2000-11"  3   3.451218  3.307682
    
97. "2000-11"  4   5.315023  3.307682
    
98. "2000-11"  5   5.479989  3.307682
    
99. "2000-11"  6   7.286101  3.307682
    
100. "2000-11"  7  4.6650815  3.307682
     
101. "2000-11"  8   7.619302  3.307682
     
102. "2000-11"  9   8.131453  3.307682
     
103. "2000-11" 10   8.055187  3.307682
     
104. end

复制代码

------------------ copy up to and including the previous line ------------------

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：波动率 generated including previous Starting