多空组合和收益波动率差异检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位大佬，我每个月有多空组合两组收益率数据，想去看这两组收益的波动率的差异，
好像是用到Bartlett's test，请问是吗？在stata中怎么实现这个检验啊？
部分数据如下：


----------------------- copy starting from the next line -----------------------

1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input str7 month double pe_group float Rpe
   
4. "2000-04"  1  1.0568731
   
5. "2000-04" 10  4.5449543
   
6. "2000-05"  1  .28364068
   
7. "2000-05" 10   7.256728
   
8. "2000-06"  1   1.615665
   
9. "2000-06" 10   5.353874
   
10. "2000-07"  1   .8430888
    
11. "2000-07" 10 -4.2913327
    
12. "2000-08"  1  -5.944741
    
13. "2000-08" 10  -7.064318
    
14. "2000-09"  1   3.282044
    
15. "2000-09" 10  1.8400534
    
16. "2000-10"  1  4.5522876
    
17. "2000-10" 10   6.908288
    
18. "2000-11"  1  -3.729717
    
19. "2000-11" 10  -.9293364
    
20. "2000-12"  1 -1.7031157
    
21. "2000-12" 10  2.3375256
    
22. "2001-01"  1  -8.784877
    
23. "2001-01" 10 -1.8318678
    
24. "2001-02"  1   8.570084
    
25. "2001-02" 10   6.614954
    
26. "2001-03"  1  .32673725
    
27. "2001-03" 10  -2.961357
    
28. "2001-04"  1   3.253896
    
29. "2001-04" 10  -.4007596
    
30. "2001-05"  1 -.17409217
    
31. "2001-05" 10    .738491
    
32. "2001-06"  1 -13.206244
    
33. "2001-06" 10 -11.150176
    
34. "2001-07"  1   -4.54394
    
35. "2001-07" 10 -1.5193508
    
36. "2001-08"  1 -13.696084
    
37. "2001-08" 10  -3.088878
    
38. "2001-09"  1 -3.3942466
    
39. "2001-09" 10  -4.177815
    
40. "2001-10"  1   3.269756
    
41. "2001-10" 10    2.46493
    
42. "2001-11"  1  -9.115622
    
43. "2001-11" 10  -.9006248
    
44. "2001-12"  1 -16.329002
    
45. "2001-12" 10  -3.811634
    
46. "2002-01"  1   5.776729
    
47. "2002-01" 10   1.718223
    
48. "2002-02"  1   9.252511
    
49. "2002-02" 10   2.523239
    
50. "2002-03"  1   4.487519
    
51. "2002-03" 10  1.9174887
    
52. "2002-04"  1  -7.686377
    
53. "2002-04" 10  -8.870165
    
54. "2002-05"  1   11.68479
    
55. "2002-05" 10  16.656778
    
56. "2002-06"  1  -4.569487
    
57. "2002-06" 10  -4.930008
    
58. "2002-07"  1  -.2102751
    
59. "2002-07" 10  1.4934283
    
60. "2002-08"  1  -7.169538
    
61. "2002-08" 10  -4.454941
    
62. "2002-09"  1  -5.708391
    
63. "2002-09" 10  -4.484365
    
64. "2002-10"  1  -7.036925
    
65. "2002-10" 10  -3.598886
    
66. "2002-11"  1  -5.381551
    
67. "2002-11" 10  -3.720749
    
68. "2002-12"  1   9.869685
    
69. "2002-12" 10   8.676769
    
70. "2003-01"  1   .4826658
    
71. "2003-01" 10  1.2779065
    
72. "2003-02"  1  -3.829301
    
73. "2003-02" 10   3.171578
    
74. "2003-03"  1  -6.193032
    
75. "2003-03" 10   6.875524
    
76. "2003-04"  1  4.1779084
    
77. "2003-04" 10  4.5429645
    
78. "2003-05"  1  -7.680101
    
79. "2003-05" 10  -5.691186
    
80. "2003-06"  1 -4.0343304
    
81. "2003-06" 10  2.3388977
    
82. "2003-07"  1  -2.612408
    
83. "2003-07" 10  -4.147039
    
84. "2003-08"  1 -4.1628942
    
85. "2003-08" 10 -4.1195874
    
86. "2003-09"  1 -10.604317
    
87. "2003-09" 10     5.9259
    
88. "2003-10"  1 -.04576769
    
89. "2003-10" 10  4.4125752
    
90. "2003-11"  1 -4.2430434
    
91. "2003-11" 10     11.035
    
92. "2003-12"  1   8.782889
    
93. "2003-12" 10   6.696218
    
94. "2004-01"  1   12.41764
    
95. "2004-01" 10   5.405829
    
96. "2004-02"  1   2.936206
    
97. "2004-02" 10  4.1298113
    
98. "2004-03"  1  -12.74618
    
99. "2004-03" 10  -10.21592
    
100. "2004-04"  1  -3.802344
     
101. "2004-04" 10  -3.206588
     
102. "2004-05"  1 -13.506953
     
103. "2004-05" 10  -7.621353
     
104. end

复制代码

------------------ copy up to and including the previous line ------------------

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：差异检验 波动率 including generated previous