楼主: 金数源
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[程序化交易] 通过股票level2逐笔tick数据计算大单主力资金流向 [分享]

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金数源 发表于 2019-9-3 11:33:33 |显示全部楼层
在常用的通达信、大智慧等软件,以及新浪、东方财富等财经网站中,常会看到主力资金流入流出的名词。主力资金流入是不是会伴随着股票的上涨呢?
结合历史数据和自身经验,金数源和大家探讨一下如何用逐笔数据计算每天的资金的流入流出。
与行情软件中看到的3-5秒含挂单信息的分笔数据不同,逐笔数据是记录股票每一次主动性成交数据。

下图是3-5秒含挂单信息的分笔数据的截图:


下图是记录每次主动性成交的逐笔数据的截图:


每一行记录一笔交易,B表示主动买,S表示主动卖,所有的成交累计起来就是当日总成交。
有了逐笔数据,那资金流入就很好计算了,简单来说,就是将该股票当日所有买卖盘的总成交进行累计。
当有一笔较大的成交量主动成交的时候,如大于1000手,因为这需要很多的筹码或资金,可以认为这笔成交是由大机构完成的,也就是所谓的主力。
那么大于1000手的买盘的总成交额,就是主力资金流入,大于1000手的卖盘的总成交额,即为主力资金流出。(这里的1000是可变动的域值)


stata SPSS
金数源 发表于 2019-11-8 07:09:52 |显示全部楼层
对于上述所描述的几种数据,样本如下

3-5秒含挂单信息的分笔数据
http://sample.jinshuyuan.net/stk_tick.rar

逐笔成交数据
http://sample.jinshuyuan.net/stk_tradebytrade.rar
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