实盘操作记录

[quote]feng-pan 发表于 2010-3-19 23:48

Witching day果然是名不虚传，各大股指都疯狂的震动，下午又抓住一次机会，做了次突破回调。

下面的图是5分钟K线图，不是平时的TICKS图。做点位需要用时间K线。
10点钟市场疯狂冲高后进入一个缓慢的下降通道。下午2点20那根K线向下突破通道，这种情况下有很大的几率指数会回调至通道边缘，并在突破点位形成阻力或支撑。
理论的入场点在趋势的下限。因为是第一次操作这种图，我的入场点比较犹豫，分两次卖空4手如图所示。
用第二次回调的点位做61.8%斐波拉契线，得到100%斐波拉契线为止赢目标。于是在5638附近分次平仓4手。
盈利61.5磅。

这个图感觉也是想教科书一样经典，入场和出场点都完美得很。今天不错，收获一个动量系统的交易，一个点位系统的交易。[quote]


我认为，技术分析在大波动的市场立收奇效的原因是所有训练有素的职业操盘手和大 broker 的 computer program trading 都是按技术分析的指标进出场。而他们所带进带出的大笔资金则为价格线画出了经典走势。

9# feng-pan

今日读到：日内交易是在所有的交易中要求最高的、毫无疑问，它通常要求最高水平的技巧，最大程序的情绪和心理的稳定性。

昨天有一笔空单‘被套’，所以今天没有操作，但今天的走势是经典的‘一波三折’，忍不住要把它记下来。

早晨富时开盘后上涨约50个点，上方有中长期的阻力，11点得到趋势回调的入场点信号，接着指数回调至50%斐波拉契线，稍作停顿跌再至61.8%。到这里趋势回调操作系统结束，斐波拉契回调系统开始入场。这里做的是一波趋势回调至61.8%后的同方向波动，目标为38.2%和23.6%。可以看到，今早富时股指的波动完全符合这两个系统的预期。真是太精准了。

牛市了？？？
我今天作了俩个对冲，；long financial，到中午后账面已经盈利不少。3点时决定再short一次。没想到3：20 后大涨。结果现在倒亏。

老渔夫 发表于 2010-3-24 03:36
牛市了？？？
我今天作了俩个对冲，；long financial，到中午后账面已经盈利不少。3点时决定再short一次。没想到3：20 后大涨。结果现在倒亏。

刚吃完晚饭过来看美股收市，差点把没嚼完的饭喷出来！！  居然收盘又大涨。。。。。  华尔街那帮人是不是小学没毕业？要不就是有阴谋，要不就是正在形成资产泡沫。。。。。必须是其中一种，否则没法解释这种疯涨

feng-pan 发表于 2010-3-24 04:08

老渔夫 发表于 2010-3-24 03:36
牛市了？？？
我今天作了俩个对冲，；long financial，到中午后账面已经盈利不少。3点时决定再short一次。没想到3：20 后大涨。结果现在倒亏。

刚吃完晚饭过来看美股收市，差点把没嚼完的饭喷出来！！  居然收盘又大涨。。。。。  华尔街那帮人是不是小学没毕业？要不就是有阴谋，要不就是正在形成资产泡沫。。。。。必须是其中一种，否则没法解释这种疯涨

这几天富时一收盘美股就上涨。富时关盘就把欧洲的问题关到心理门外了？

下午 oil, gold, dollar  一起上涨，这是以前没有过的。

而价量背离的上涨也不符合历史与道氏理论

最奇诡的是：
Leading stocks                                                       price up                                                           Volum down

BAC

Bank Of America Corp

$17.13

0.17

1.00%

130,110

-36.30%

C

Citigroup Inc

$4.13

0.09

2.23%

436,118

-9.04%

WFC

Wells Fargo & Company

$31.08

0.67

2.20%

38,778

-13.41%

JPM

J P Morgan Chase & Co

$44.58

0.84

1.92%

33,426

-25.97%

CSCO

$26.64

0.36

47,845,700

-11%

MSFT

$29.88

0.28

40,829,000

-32%

INTC

$22.67

0.43

63,781,800

-6%

AAPL

$228.36

3.61

21,301,000

-7%

47# 老渔夫

呵呵，是阿，这阵势看着是挺吓人的，让你买也不是，卖也不是。
这几天都不看美股的盘了，完全乱套，技术指标大都失效。按交易的理论来说职业交易员存在的意义就是更正市场中不理智的缺陷（imperfection），但现在不理智得过了头，要是逼得空头在高位空翻多，那就有好戏看了。  

恩。。。。是的，让人想起A股的6000多点的那个故事。

看看富时的日线图：

富时100指数通常都先于美股转变趋势，现在标普的技术指标落后富时几个交易日的样子；道指就落后一个多星期，还在猛烈上涨的超买阶段。

周一下跌的低点得到了20均线和上行通道的双重支撑，这可能也是今天依然走高的一个原因。在这个一年高位，超买持续了近一个月，量价背离则持续了两周，而今天收盘收在高点阻力位，MACD三个交易日前以有了卖出信号。一切的指标都是看跌的，当然，指数需跌出上行通道或者近期支撑位才能确认回调的开始。

再鉴于现在成交量低糜的情况，中长线还是应该退而静观其变。短线则可围绕上方阻力做文章。当然美股除外，直到道指恢复正常之前绝不去碰美股的指数。

我现在也全是短线了。明天把最后100股short cover 了，就跟着trend long， 把止损stop再放紧点。