实盘操作记录

三月这波涨幅涨得太狠了，充分的调整需要‘时间’或者‘幅度’，两者必须曲其一。

而明天是三月第三个周五，传说中的witching day，权证和股指期货同时到期。鉴于现在市场的疯癫状态，明天的盘口绝对比好莱坞大片好看的多。

想起来都兴奋。

feng-pan 发表于 2010-3-19 05:07
三月这波涨幅涨得太狠了，充分的调整需要‘时间’或者‘幅度’，两者必须曲其一。

而明天是三月第三个周五，传说中的witching day，权证和股指期货同时到期。鉴于现在市场的疯癫状态，明天的盘口绝对比好莱坞大片好看的多。

想起来都兴奋。

Cautious !  Cautious !  Cautious !  

Time To Turn Cautious

Says Karen Finerman,  She runs a $400m hedge fund,  "It wouldn’t surprise me to see a 2% correction."

今天是权证和股指期货同时到期的日子，市场波动终于增大。开盘后一个多小时的走势就是做趋势回调的经典案例。

操作系统是这样的

一，趋势回调的入场点判断：
1。长而有效的趋势：从昨晚零晨开始指数进入上升通道，一直持续到开盘后8点半。
2。趋势末端的超买：指数走出通道下端时RSI是超买的。
3。MACD的卖出（买入）信号：如图。一定要在一根K线走完后判断才有效。
4。23.6%斐波拉契线破位：如图，这是趋势有效回调的最后确认，如果进场后迟迟不破位，就应该坚决出来。

自己的操作在5670.3的位置卖空1手。

二，止损点设置：入场点到趋势高点（低点）+5个点差（根据波动大小而定）。

三，止赢点设置：斐波拉契线的50%，61.8%都是很好的止赢点位。如果波动不大也可以用38.2%。

自己的止赢点是用的20Ticks图的20均线做的追踪止损，不算系统操作，主要是考虑今天什么事都可能发生，所以就一直跟踪趋势。在5663买入平仓，获利6.5磅。

四，风险收益：经验上看大约为１倍。

五，成功率：统计大约８０％。但严格符合条件的入场条件很少发生，一周有４次就很不错了。

六，资金管理：现在用的每次的风险头寸大概是１０％，以后慢慢稳定在３％。




另外，如果用斐波拉契系统，图上可以看到６１．８％是完美的买入点。不过那是另一个操作系统了，以后再写吧。

Witching day果然是名不虚传，各大股指都疯狂的震动，下午又抓住一次机会，做了次突破回调。

下面的图是5分钟K线图，不是平时的TICKS图。做点位需要用时间K线。
10点钟市场疯狂冲高后进入一个缓慢的下降通道。下午2点20那根K线向下突破通道，这种情况下有很大的几率指数会回调至通道边缘，并在突破点位形成阻力或支撑。
理论的入场点在趋势的下限。因为是第一次操作这种图，我的入场点比较犹豫，分两次卖空4手如图所示。
用第二次回调的点位做61.8%斐波拉契线，得到100%斐波拉契线为止赢目标。于是在5638附近分次平仓4手。
盈利61.5磅。

这个图感觉也是想教科书一样经典，入场和出场点都完美得很。今天不错，收获一个动量系统的交易，一个点位系统的交易。

美股今天开市拉高，接着爆跌，上午11：45 开始盘整到现在 3：30PM
收市前应还有一波跌势。好在上午都被 T-stop 清仓了。
斐波拉契线不懂怎么用，我的broker没有这个 Tool.

All shorts make nice money today!

正看着呢，最后还有20分钟，什么事情都可能发生，不过今天赚够了

so, just sit and watch........

斐波拉契线就是fibonacci，有时也叫黄金分割线，你可以找找看，几乎所有的画图工具里都有的。上次你给我的那个画图网站上有，'fibonacci retracement'.

我刚学着用，做日交易用它做止赢目标挺好得。职业trader都用这个指标。

顶一个 支持楼主~~小弟个人还在学习中，希望借鉴楼主的经验

这个是三角突破后回调的案例。发生的时间就在今天第二笔交易之前，同时当时看盘没发现，现在贴出来。
感觉三角整理的突破成功率不是那么高，假突破和无效突破的情况比较多，今天这个图又是比较完美的。
今天不知怎么了，有这么多操作案例出来，真是收获丰厚阿。

feng-pan 发表于 2010-3-19 23:48
Witching day果然是名不虚传，各大股指都疯狂的震动，下午又抓住一次机会，做了次突破回调。

下面的图是5分钟K线图，不是平时的TICKS图。做点位需要用时间K线。
10点钟市场疯狂冲高后进入一个缓慢的下降通道。下午2点20那根K线向下突破通道，这种情况下有很大的几率指数会回调至通道边缘，并在突破点位形成阻力或支撑。
理论的入场点在趋势的下限。因为是第一次操作这种图，我的入场点比较犹豫，分两次卖空4手如图所示。
用第二次回调的点位做61.8%斐波拉契线，得到100%斐波拉契线为止赢目标。于是在5638附近分次平仓4手。
盈利61.5磅。

这个图感觉也是想教科书一样经典，入场和出场点都完美得很。今天不错，收获一个动量系统的交易，一个点位系统的交易。

为何不在 38.20% 线处画一条support line ？，价格线如跌破这条support line ， 就在 均线以下了。ma20 这时也在ma50以下了，bearish 得以确认。

39# 老渔夫

也可以，当时也确实考虑过，如果在那个点位入场的话就是做趋势了，一直跟着均线追踪止损。

今天的盘口感觉就是怎么做都有。波动大，又有好长的单边趋势。 就算错了也可以很快出来，损失可控。

10点钟那次疯狂上攻，差10个点就触发我埋下的空单，那个单要是中了的话，就乖乖的不得了了。