实盘操作记录

恭喜楼主又遇到良师了
    1、投行传出的不是流言，而是统计部门做的事情他们也在做，而且比统计部门做的还要详细。所以统计部门公布的数据投行早就自己做好了（企业的效率比政府机构要高出不少）。所以投行的分析师言论也好研究报告也好都是配合交易员的行动发布的（主次关系不要搞乱了）。如果投行将欧/美的汇率看跌到年底1：1，也不要猜测是什么原因，因为肯定是有利空于欧元的消息在酝酿当中，只是还没到公布的时机而已。
    2、分钟图和周线图如果不告诉你周期的话两者根本就没有区别，所以不是图的问题，只是你的目标位有多远的问题。其实要想做好长线是要从做短线开始的，如果短线做不好那长线也不可能做好的，因为长线的波动对交易员的心理影响比短线大的多，而且你要真正要识别市场的波动背后所反映的多空力量对比，必须经过长期大量的实盘锻炼，这个只能通过做短线来学习（主要培养盘感和止损的习惯，一个一年才做几十次交易的人和一个一天做几十次交易的人，谁的成长会快一些？）这其实是大多数投资者亏钱的一个很重要的原因，因为他们连基础的东西都还没有做好就匆匆上战场了。而且大资金的运作不会只拿着大头寸不动等到达目标后平仓的，例如如果他们的position是用周线的话，遇到日线的所谓阻力位会平部分的仓出来，然后在反弹的某个点位再接回来。这样做有两个好处一个是通过不断来回倒仓造成市场的波动，业余的投资者被来回折腾二三次后就根本不知道市场到底是涨还是跌了，这样大资金更加容易剪羊毛。第二是通过短线的操作减低成本，目的就是控制风险，投行也有被宰的时候。也因为他们的资金量太大，一旦止损市场的价格会被自己反向推出一大段才能全部平仓。例如5.6的美股盘中1000点的跳水，就是大鳄们的止损盘涌出造成的。
    长短线结合的操作手法其实就是资金管理，投资中最核心的内容（不管是技术分析或者是基本面分析），其目的就是——控制风险，巴菲特的名言。业余的投资者只是停留在理论上的认识，专业的投资者会把它运用到实践中来。
    结论是：短线的操作不是用不用的问题，而是职业交易员必须掌握的技能。
也许这样的结论过于绝对，但是在我所遇到的投资高手当中没有一个不是从短线做起的，也没有一个不是短线高手。（小弟资历尚浅欢迎指正）

500# richard1984

恩，投行做这样的事情也不太奇怪，本来这个市场就是个邪恶的游戏。

做短线确实很培养看盘的能力。   我自己的担心是有时过于关注短线，反而陷在其中而看不到大视野的机会。 就我仅有的一些经验来看，风险收益高的交易机会就算是做短线或超短线，也都是大时间尺度上的支撑/阻力位造成的（只关注过股指和外汇，别的品种没有发言权）。

曾经有过好多次的经历，迷失在盘中的5分钟和1分钟图的趋势上，却没有看见小时图上的关键位置，结果几次在支撑位做空，在阻力位做多。

还有一些其它的因素也是认真考虑过的。  首先，小的时间尺度上，手续费用占了盈利的很大一部分，加上通常保险起见需要把止损放远一两个点（以富时的每天大约50点振幅为例）。可是绝大多数的日内短线的获利空间都只有10个点左右，这样手续费（1个点），加上止损多加的两个点，风险收益率立刻就下来了。

另外，小时间尺度的交易次数频繁，时间极短。有时会计划的不够充分，有时纯粹是受压犯错，而普通的错误越多，犯纪律性错误的可能就越大，这也是我使用小时间尺度的一个大忌讳。（并非不想做短线，而是不想再使用小时间尺度来计划短线）

最后，就是教科书上说的，时间尺度越大的趋势，动量越强，持续时间也越长。这样子的话，使用大事件尺度有两个好处，一是可以站在强趋势一边，赢面更大；二是如果错了止损可以更加心肝情愿，不容易犯纪律错误。而小时间尺度的图，过了这个支撑，马上又有下一个支撑，许多重要点位都挨在一起，让你犯错后总想往后再退守一段，于是止损一改再改，最后大幅亏损。也许我们可以说好的交易者不应该犯这些错误，但在持续高频率交易并经常判断出错的小尺度图里，总会有那么一两次错误击垮人的心态。俗话说嘛，常在河边走，怎能不湿鞋。

所以使用更大时间尺度的图来计划更小时间的短线交易，是避免上述缺陷的一个好办法。可能每个人的情况不同，但至少对我来说应该是很适用的。

或许我可以在模拟帐户一直保持5分钟和1分钟图的练习，以提高盘感。而小时图上更好的机会，才真正去做。。。。 而且，以后还可以根据情况不断调整方法。

标普刚才又创出新低！！！　　待会收盘如果低于１０３４，技术上就基本可以宣判大头肩顶形成完毕，正式开始进入熊市阶段。

[quote]老渔夫 发表于 2010-6-29 23:43








6月30日周3，标普迈向1000～980

503# 老渔夫

是啊，刚才看盘太激动了。如果快的话，这周五就能见到1000点附近。

出去一趟，一会把图补上来。

今天太夸张了，美股开盘后，出现美股，美元，原油，黄金，四大品种同跌的异常现象！  只有美国国债的点差走低，资金几乎是从所有的市场往无风险的国债回流。

整个世界末日的景象！

练习短线的目的不是为了赚大钱，主要是练盘感和止损。这两个达到一定水平之后，短线操作的成绩基本可以不亏或者小赚，然后再过渡到长周期的操作这样的话以后的路会走的顺一点。
另外品种的特点也是个问题富时和外汇走的比较慢，恒指的话现在一天的波动大概300点左右（以前有400～500点），手续费2点，动作快的一分钟都可以做一两次的交易，所以恒指的DA YTRADE做的好也可以赚不少。我们做交易计划的时候也会把不同周期的H,L,O,C这四个价位记下来，然后根据市况长短线结合来做，长单可以赚200点以上，中间的短单有时1、2点有时30~50点或者小亏。其实他们一起操作不矛盾的，关键是要分辨那个是强阻力位、强支撑位和弱阻力位、弱支撑位以及市场遇到这些点位的反应会是怎样，也就是根据弱点位入场的目标短一点止损也小一点，强点位入场的目标远一点(通常是下一个强点位)。
而楼主所说的以长周期的点位入场可以过滤很多不必要的损失这是对的，但是我从楼主的交易记录看下来，有很多次楼主的单入场的点位是很好的但是都没有赚到合理利润。楼主的思维只是停留在追求高的胜率，当然高胜率也可以赚钱，可是这些点位更加重要的作用是给你一个大的目标获取大的利润，例如标普破1030，下一个目标就是1000点。那么我的长单就是1000点平仓无视中间的波动。而利用短线单来赚取中间波动的利润（快进快出）。不知道这样的做法楼主认不认同，我们是用这样的手法做的。

507# richard1984

这边的经济公司给的恒指的点差是盘中20点，盘前和盘后30点。难怪我做不了恒指，手续费居然差这么多。

现在也开始把不同周期的重要位置记在图上，这确实是应该每天交易前都准备好的工作。恩，很好的建议，谢谢了。

做长单子的能力是我想实现的目标，在模拟帐户里做了几笔都很成功。实盘上由于资金不够多，而长单需要的止损通常远一些，所以没有实际操作过。另外我还没碰见过职业做股指长单的交易员，操作方法上还在自己摸索。等月底开始干活了好好跟其它交易员学习。

7月1日标普：

今天开盘后的一个半小时里美股，美元，原油，黄金，四大品种同跌，资金全部流向风险最低的美国国债。一片末日景象。
探得低点后日内走势就没什么值得注意的了。

日线图上，由于1007-990一带技术支撑位众多，说不好哪一个更重量级。所以今天的低点可以看作是指数在1000点一带寻找支撑的第一次尝试。  个人观点觉得这周的突然加速下跌，明显是朝着测试支撑的目标去的。加上现在短线又超卖，那么近期反复震荡走低寻找准确的支撑位的可能性很大。1000点一带的支撑第一次测试很难直接攻破，更可能的是探得支撑位之后，再转头向上试探一次阻力位置。

不过大的方向上，既然头肩顶出来了，200日均线也早就跌破了，20日，50日均线都向下，那么日线图上震荡下跌的趋势判断不改。对后市保持高点更低，低点更低的趋势判断。直到新的技术信号出现为止。