楼主: 金数源
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[程序化交易] 国内股票和期货tick集合竞价行情数据生成机制初探 [推广有奖]

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金数源 发表于 2019-9-11 15:32:44 |显示全部楼层
集合竞价的一般定义,是指在规定的时间段内接受买卖申报,并后后续规定的时间段进行集中撮合的竞价方式。
因为每日开盘和收盘价格比较关键,为防止操纵,交易所一般采用集合竞价的方式生成当日开盘价和收盘价。

就股票的集合竞价时间而言,开盘集合竞价分如下三个阶段:
1.9:15—9:20 交易者可以委买或和委卖,不过,因为这5分钟内的单子可以随意撤掉,匹配的成交量可能是虚假的。
2.9:20—9:25 这五分钟与前五分钟一样,可以委买和委卖,但不能撤单,因为不能撤单,因此这五分钟内的数据是非常关键的,交易所到9:25进行统一撮合成交,生成开盘价。
3.9:25—9:30 这五分钟其实为非集合竞价时段,交易所在五分钟内接收买卖委托和撤单,但不撮合,相当于一个开盘前的冷静期,此时段内的,一并列入到9点30分进行连续竞价交易。

国内七大交易所的在集合竞价时间的设置上略有差异,商品期货及贵金属有夜盘,整体时间如下图,具体可参考交易所。


金数源同时也整理了相关的集合竞价数据,供大家参考

数据项(红色有效):Mkt,Stkcd,TradingDay,TimeStamp,LastPrice,Volume,Amount,PreClosePrice,HighPrice,LowPrice,BidPrice1,Bidprice2,BidPrice3,BidPrice4,BidPrice5,AskPrice1,Askprice2,AskPrice3,AskPrice4,AskPrice5,BidQty1,BidQty2,BidQty3,BidQty4,BidQty5,AskQty1,AskQty2,AskQty3,AskQty4,AskQty5
市场代码,股票代码,交易日,时间戳,最新价,成交量,成交额,前日收盘价,当日最高价,当日最低价,买1价,买2-买5价,卖1价,卖2-卖5价,买1量,买2量,买3-买5量,卖1量,卖2量,卖3-卖5量


注1:3秒内如有委托变化,就记录
注2:集合竞价期间,只有上图标出的数据项会有变动

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