求助：股指期货-期现套利中的回归跟踪如何构建

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

股指期货-现货组合（一揽子股票，全复制或部分复制）之间如何建立有效联系。

利用历史数据建立两者的回归跟踪分析么？如何建立

或者高手们有别的方法可以实现，能够反映股指与现货组合走势一致的原则 从而帮助判定套利机会的出现。

小弟搞金工的 经常被金工搞 不才不才。。。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：股指期货 期现套利 如何建立 套利机会 历史数据 股指期货 如何 历史 走势

可以用协整

最简单的方法就是对其收益率建立线性回归。。。