说明一下数据来源,这个数据一部分来自于这个帖子https://bbs.pinggu.org/thread-6397559-1-1.html,感谢原分享者@fancengban。
附件数据从2008开始到2019_06_17,2016年开始后的使用中证网站的调入调出公告,利用数据库生成了调入调出表,再以2016年初数据为基准,自动生成了此后的成分。2016年初数据利用了这个网页新闻内容进行了比对http://www.askci.com/news/finance/20160530/16211122679.shtml,确认ok;2019年6月17日后则用行情软件的数据导出后的成分进行了比对,也是ok的。
新数据上标注了生效开始日期,便于回测利用。因我回测不需要2016年前部分,所以原数据只检查了2016年后的部分。
原数据其中有一处2016年的成分000893不对,应该是000839中信国安。
有一处特殊说明,在自动产生数据时发现的,由于不是例行调整,所以查了很多公告:600549厦门钨业于2016-6-13被调出成分,但600005武钢退市,有一次临时调整,为2017-2-14,又调入了600549厦门钨业,此后一直保持到2019-6-17,600549厦门钨业再被调出。