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楼主: samuslaw
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[公开数据] 沪深300指数历史年分成分股名单(2008-2019_06_17) [推广有奖]

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samuslaw 发表于 2019-9-29 18:07:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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因个人回测需要更新了【沪深300指数历史年分成分股名单】这个数据,成分构成可以有效避免回测出现幸存者效应,如利用今天的成分去回测沪深300的表现,则会有有很大偏差。

说明一下数据来源,这个数据一部分来自于这个帖子https://bbs.pinggu.org/thread-6397559-1-1.html,感谢原分享者@fancengban
附件数据从2008开始到2019_06_17,2016年开始后的使用中证网站的调入调出公告,利用数据库生成了调入调出表,再以2016年初数据为基准,自动生成了此后的成分。2016年初数据利用了这个网页新闻内容进行了比对http://www.askci.com/news/finance/20160530/16211122679.shtml,确认ok;2019年6月17日后则用行情软件的数据导出后的成分进行了比对,也是ok的。

新数据上标注了生效开始日期,便于回测利用。因我回测不需要2016年前部分,所以原数据只检查了2016年后的部分。
原数据其中有一处2016年的成分000893不对,应该是000839中信国安。

有一处特殊说明,在自动产生数据时发现的,由于不是例行调整,所以查了很多公告:600549厦门钨业于2016-6-13被调出成分,但600005武钢退市,有一次临时调整,为2017-2-14,又调入了600549厦门钨业,此后一直保持到2019-6-17,600549厦门钨业再被调出。


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你好,最新的数据有嘛,我可以购买

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瞌睡123 发表于 2020-2-15 13:24:17 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
悲伤的羔羊 发表于 2020-2-6 08:01
你好,最新的数据有嘛,我可以购买
你好,有最新的数据吗?

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瞌睡123 发表于 2020-2-15 13:24:36 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
瞌睡123 发表于 2020-2-15 13:24
你好,有最新的数据吗?
有偿

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瞌睡123 发表于 2020-2-15 13:41:19 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
samuslaw 发表于 2019-9-29 18:07
因个人回测需要更新了【沪深300指数历史年分成分股名单】这个数据,成分构成可以有效避免回测出现幸存者效应 ...
怎么下不了

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dofoyo 发表于 2020-2-17 20:34:25 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
感谢楼主把这个做出来了。我正在寻找用于自动交易系统的测试的沪深300历年成分股数据,没想这儿有。

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gang为 发表于 2020-2-27 20:54:59 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
不错,多谢分享

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蛋黄派234 学生认证  发表于 2020-4-30 19:15:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
你好,请问前几年怎么没有12月份的啊

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samuslaw 发表于 2020-5-7 13:44:45 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
蛋黄派234 发表于 2020-4-30 19:15
你好,请问前几年怎么没有12月份的啊
调整一般一年两次,前面都是沿用了前辈的书,表示某年1月、7月起月初生效,并未注明哪天。后面日期是我查了公告的,所以列头用了公告日期,公告一般是12月和6月,但你实测可以统一改为1月起和7月起

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遗恨9 发表于 2020-8-1 10:18:57 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
你好,2017.2和2017.7的数据完全一致,是不是有一点问题?

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