*-- 弱工具变量
*
* 虽然工具变量满足要求,但当 Z 和 X 的相关性较低时,2SLS 估计量存在严重偏误,
* Z 称为“弱工具变量”
ivregress 2sls Y X1 (X2 = Z1 Z2),first // 显示第一阶段估计结果
estat firststage // 弱工具变量 检定 (重点关注 Partial R-sq. 偏R2)
* 只看 R2 和 adj-R2 并不合理,
* 因为,一阶段回归不仅包含我们设定的工具变量,还包含模型中的外生变量;
* 此时,应该看 partial-R2,(该结果剔除了 其他控制变量,只关注 工具变量 对结果的解释程度)
* 即在控制 pcturvan 影响的前提下,看其它变量对 工具变量替代变量 的解释程度