系统GMM回归中，AR总是出现大于0.1，Hansen值为1，该怎么解决呢？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在进行系统GMM回归的时候，AR1总是大于0.1，而且hansen值总是为1，该怎么解决呢？


命令为：
xtabond2 fdi t1fdi irp mk gr cp as economic arm human open egr,gmm(t1fdi,lag(2 .))  gmm(irp mk gr cp as economic arm egr open,lag(1 .))two

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

粒粒里 发表于 2019-10-9 19:36
在进行系统GMM回归的时候，AR1总是大于0.1，而且hansen值总是为1，该怎么解决呢？

楼主，我最近也在学习GMM回归，陈强老师的书上有xtdpdsys命令的介绍，xtabond2命令的介绍不多，但是我个人感觉xtabond2更好用，我想学习一下，不知你的问题解决没有，我们可以相互交流，和学习吗？我的邮箱，895874373@qq.com

你的Sargan拒绝了原假设，工具变量不合理，你尝试选择合适的滞后阶数作为工具变量。无法拒绝不存在一阶自相关，建议你在水平或差分方程中加入IV。