求教：多方程模型以及工具变量等相关问题

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连老师好：
  问题一、
   看了讲座中的“多方程模型”以及IV-GMM部分后收获很大，现有N个个体，每个个体有T年数据，假设个体之间不存在相关性，但每个个体在时间上存在自相关，比如AR（2）并且自相关系数相同。在上述假设下，能否把第t 年的数据（包括自变量因变量）放在一起看作一个单方程，进而将形成T个单方程的数据放在一起形成面板数据进行系统估计。我用系统估计主要是想用自变量的滞后或前期变量做工具变量，并考虑自相关问题，然后与单方程估计进行比较。我使用NEWEY2命令加force（因为数据为非平衡数据）运行，不知在我上述想法的指导下，运行结果是否可信，另在该命令后，要想看sargan 值好象xtoverid不能运行，应该怎么办？
  问题二、
   还有就是我以前使用xtivreg 后，再使用 xtoverid，就出现xtoverid error: internal reestimation of eqn differs from original，如何处理？

    谢谢

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关键词：工具变量 Estimation xtoverid Internal Original 工具 方程 模型 变量 求教

对于第一个问题，我不是很清楚你的目的？什么叫“……能否把第t 年的数据（包括自变量因变量）放在一起看作一个单方程……”？
如果你假设截面之间不相关，采用 xtregar 直接估计就可以了。

对于第二个问题，请传一份简单的样本数据上来，我看看问题出在哪里。

祝好！

我的意思是把第t 年的数据（包括自变量因变量）放在一起可以建立一个单方程，针对这个单方程，我使用一些工具变量（主要是自变量的滞后和前期变量），这样理论上就有大T个单方程且使用工具变量估计，然后将T年数据放一起，对该面板数据使用完整的尽量多的工具变量估计，考虑自相关，最后只估计得出一个结果。可能我对多方程系统估计的理解不正确。请指教

使用xtabond2命令就可以达到这个目的。在gmm()选项中设定内生变量即可。