【求助】ADF平稳检验后，请教下是取差分后的序列还是原序列进行ols显著性检验和拟合？

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初来乍到，想请教对时间序列数据采用ols进行因果关系拟合滞后项问题。
1、先对各个变量进行ADF检验后，有些是原序列平稳，有些是一阶平稳。
如下图
2、然后我要再进行变量的显著性检验时，考虑多滞后性，每个自变量都挑选了当期、滞后一阶、滞后二阶进行ols显著性t检验。现在的问题是，比如变量Y（不良率中间变量），我是取原序列的Y、Y(t-1)、Y(t-1)进行检验？还是取差分后的D(Y)、D(Y)(t-1)、D(Y)(t-2)进行检验？



3、同理，最终的拟合公式应该是原序列 Y=a*CCI(t-1)+b*PPI(t-1)+....
还是因该是D(Y)=a*D(CCI)(t-1)+b*D(PPI)(t-1)+....?

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还有取差分项的滞后项？还是取滞后项的差分值？两个是不是一样的？
不知道是我没描述清楚，都没人回没人气啊！ 这方面有谁了解的能否回复下点看法？

libinv123 发表于 2019-10-12 09:28
初来乍到，想请教对时间序列数据采用ols进行因果关系拟合滞后项问题。
1、先对各个变量进行ADF检验后，有些 ...

D(Y)、D(Y)(t-1)、D(Y)(t-2)<br>
平稳基础上继续检验吧