对面板数据模型形式进行检验。对面板数据模型的三种不同形式设定检验,常用的方法是用模型的回归残差平方和构造F统计量。记变参数模型的残差平方和为S_1,变截距模型的残差平方和为S_2,不变参数模型的残差平方和为S_3,则有式(5)、(6):
F_2=((S_3-S_1)/([(N-1)(k+1)]))/(S_1/([NT-N(k+1)])) , F_1=((S_2-S_1)/([(N-1)k]))/(S_1/([NT-N(k+1)]))
其中,N表示样本个数,T表示观测时期数,k表示解释变量个数。
首先根据式(5)计算F_2统计量,在给定的显著性水平F_α下,如果F_2>F_α[(N-1)(k+1),NT-N(k+1)],则拒绝不变系数假设,然后根据式(6)计算F_1统计量;如果F_1>F_α[(N-1)k,NT-N(k+1)],则拒绝变截距模型假设,接受变参数模型。
手算