请教一个格栏杰因果关系方面的问题

首先，按你自己所描述的状况，古扎拉蒂的书应该满足你的需求；你要的答案，你自己已经从古扎拉蒂的书中找到了答案，虽然不太精准，但是有碰触到问题的重心；"格栏杰因果关系检验对于确定弱外生性是没用的，对于确定强外生性是必要的但不是充分的"。

其次，我也已经提供你个关键点，"weakly exogenous"，这同你自古扎拉蒂的书理解的，相辅相成，你应该往这个方向去思考，不要被拉走，误入歧途。

最後，看计量的教科书，特别是时间序列部分，要特别仔细，因为涉及到 "过去、现在、未来"，譬如你自己又从古扎拉蒂的书中得到的： ".......一个变量有助于“预测”另一个变量......."，这是提供你的第二个关键点。

格兰杰因果强调的是滞后引导关系, 协整强调的是"相同的步伐", 不同则会有纠正机制(没有强调谁先谁后)

而且, 格兰格用的是Wald 检验, 而协整用的是unit root检验, 二者对待问题的角度都不同.

我个人认为它们是有关系的, 关系是, 协整是格兰杰因果的前提(保证不是虚假回归), 但不一定会导至显著的预测能力,即格兰杰因果.

我明白了许多!!很好很好!!!多谢多谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

如果有更进一步的解释,请朋友们继续不吝赐教!!

98-04年，就算是季度数据，样本数这么少做什么？

奖励gemini69、statax各300现金～～

两个变量不一定是具有因果关系的。要通过相关的检验才能确定，而且是否具有因果关系，是单向还是双向这个和滞后的阶数有关。具体的检验请参考计量经济学的相关书籍。

[此贴子已经被作者于2006-3-13 22:24:15编辑过]

回22楼，应该是1982-2004年，纯属输入错误。

10楼说：“你可以证明协整格兰杰因果是等价吗? 从数学上?”——————是不是现在还没有人从数学上证明“在一定条件下（发现这个条件是关键）具有协整关系的变量一定没有格栏杰因果关系”？

另外，除了奖励gemini69、statax，也应该奖励我，不是有句话说的好吗：提出一个好问题也很伟大！奖给我100总可以吧？下载资料可需要啊！

[此贴子已经被作者于2006-3-13 22:34:49编辑过]

恩，有道理，能让gemini69有耐心地回答问题，奖励一下是应该的～～

"能让gemini69有耐心地回答问题，奖励一下是应该的."

thanks!!!

发表一点看法，不知道对不对。确切地说，格兰杰因果和我们平常理解的因果关系不是一样的，我认为上面的讨论都没有错，格兰杰因果是加入滞后项的检测，只是说明另一个变量的滞后对该变量的作用。这和经济意义上的因果是不一样的。协整的变量可以用来检测格兰杰因果。协整并不等价于格兰杰因果。它只是用来检测长时间来经济变量“前后”关系研究的一种方法吧。

ksk

格兰杰检验，

说白了， 就是一个变量是否有益于另外一个变量的预测，

更直白的说， 就是今天发生的这件事， 能不能对明天将要发生的另外一件事 在作预测的时候，有所帮出。 也就是说， 两个变量的发生有先后关系。

然而 协整 所想说明的是 虽然两个变量的走势 是无法预测的（称之为随即趋势） ， 但是两者之间却存在某种共同的关系， 比如说线性关系。

希望：楼上后来的两位，先搞清我的问题，再把gemini69和statax的发言理解透了，正面回答我的问题，对我有进一步的帮助。

[此贴子已经被作者于2006-3-14 20:59:14编辑过]

10# statax 要进行格兰杰因果检验，必须是看XY有没有协整关系吗？如果没有是不是就不能做