请教一个格栏杰因果关系方面的问题

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<P>如果两个变量具有协整关系（长期稳定的关系），是不是这两个变量一定具有格栏杰因果关系？为什么？<BR>请朋友明确指点。先谢了。</P>
<P>（注：本人并非计量经济学专业，只是想学点计量知识，所以希望朋友能直接解答我的问题，而不要让我看这本书看那本书。）</P>

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关键词：因果关系 计量经济学 经济学专业 我的问题 计量经济 经济学 朋友 想学 知识 专业

不一定。因为涉及是否 weakly exogenous.

首先感谢解答。

“不一定。因为涉及是否weakly exogenous（弱外生性）”。

我查看了古的人大中译本第二版第658页，基本上了解了外生性与格栏杰因果关系检验的关系（另一本书是用数据公式描述的，我没看懂），大概意思是说：格栏杰因果关系检验对于确定弱外生性是没用的，对于确定强外生性是必要的但不是充分的。

但是以上只是说明了格栏杰因果关系检验对于确定外生性的作用，而没有说明外生性对于格栏杰因果关系的作用（这对下面的判断很重要）。如果再把“协整关系”扯进来呢？能不能说：“如果两个变量X、Y是协整的，但却是弱外生的，所以二者没有格栏杰因果关系。”我感觉这个说法有问题。

结合上面的话，究竟用几句什么样的话（类似上一段引号中的比较明确的判断）来正确地解释说明“具有协整关系不一定具有格栏杰因果关系”呢？

本人急需朋友的指点。

“当然只是可以去检验，检验的结果就不一定保证存在因果关系了。”

我问的问题就是为什么协整关系不一定保证存在格栏杰因果关系！

望朋友们进一步解释。

紧急!盼朋友们解答!

协整当然不必有格兰杰因果关系吧,

双变量协整的EG两步法, y=a+b*x+u

只要求u hat平稳.

而格栏杰因果是加入滞后的Wald检验是否显著,

从这两个定义看,

协整是格兰杰因果的必要条件, 但不是充分条件

协整说明了回归不是superious的

而格兰杰因果则说明Wald 检验是显著的

比如

假设y为I(1),x也为I(1), 那么 u可能是I(0),

但y 和 x 可能没有任何关系(互相独立)

那么它们是协整的

那么可以说它们有因果关系吗? 当然不能啦

所以, 楼主考虑最好应该从定义出发

个人看法, 不一定对

[em01][em01]

[em10][em10]

[此贴子已经被作者于2006-3-12 2:09:34编辑过]

楼上的解释比较详细。你的解释能否归纳为：

两个变量是协整的，但却是相互独立的，因而没有格栏杰因果关系？

按照书上的说法，格栏杰因果关系只是说一个变量有助于“预测”另一个变量，而非真实的因果关系。那么，具有协整关系（长期稳定的均衡关系）的两个变量就应该具有“预测”意义上的格栏杰因果关系。我的问题是：为什么有时“不具有”呢？

你可以证明协整格兰杰因果是等价吗? 从数学上?

如果协整就代表了因果关系, 还要格兰杰因果检验干嘛? 或者说, Wald检验是用来干嘛的? 它同协整检验是等价的吗??

[em06][em06]