签到
- 苹果/安卓/wp
- 苹果/安卓/wp
客户端
0.0

0.00

经管百科

人大经济论坛 › 论坛 › 提问悬赏求职新闻读书功能一区 › 悬赏大厅 › T日VaR（在险值）=1日VaR*T^0.5，请问这个等式如何证明？ ...

楼主: ZZ1119

967 0

[金融学] T日VaR（在险值）=1日VaR*T^0.5，请问这个等式如何证明？ [推广有奖]

0关注
8粉丝

银座原木顶

讲师

19%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 394 个
通用积分: 16.5669
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 5475 点
帖子: 309
精华: 0
在线时间: 209 小时
注册时间: 2018-7-1
最后登录: 2023-4-10

楼主

ZZ1119 发表于 2019-10-28 20:00:54 |AI写论文

10论坛币

T日VaR（在险值）=1日VaR*T^0.5，请问这个等式如何证明？说是当每日的资产组合收益都是均值为0且独立的正态分布时，该等式严格成立。但还是不知道怎样证明它，哪位能提供证明过程啊？

分享0 收藏0 回帖

关键词：VaR 正态分布资产组合不知道

回复

发帖

本版微信群

jg-xs1
拉您进交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号京公网安备 11010802022788号论坛法律顾问：王进律师知识产权保护声明免责及隐私声明