楼主: hantb4510
5942 24

定价vanilla option with stochastic volatility [推广有奖]

11
hantb4510 发表于 2010-3-17 06:55:50
10# irvingy
我传给了您一个短消息,谢谢查收

12
hantb4510 发表于 2010-3-17 07:42:57
10# irvingy
请您赐教 谢谢

13
irvingy 发表于 2010-3-17 08:34:40
你老师说的risk neutral valuation是什么意思

14
hantb4510 发表于 2010-3-17 08:39:53
13# irvingy
您好,可不可以加个QQ或者MSN和您请教呢,多谢多谢

15
hantb4510 发表于 2010-3-17 08:47:52
14# hantb4510
因为MC,Tree, finite difference都可以归结到numerical method方法里吧,这个numerical integration是不是就是frouier transform呢?拜托,谢谢!

16
hantb4510 发表于 2010-3-17 08:54:11
13# irvingy
可不可以麻烦您加下我的QQ呢61780711,谢谢

17
irvingy 发表于 2010-3-17 09:00:51
hantb4510 发表于 2010-3-17 08:39
13# irvingy
您好,可不可以加个QQ或者MSN和您请教呢,多谢多谢
抱歉,不可以

18
irvingy 发表于 2010-3-17 09:06:28
hantb4510 发表于 2010-3-17 08:47
14# hantb4510
因为MC,Tree, finite difference都可以归结到numerical method方法里吧,这个numerical integration是不是就是frouier transform呢?拜托,谢谢!
Fourier transform不是numerical method,FFT才是,其实Monte Carlo也是numerical integration,我说numerical integration是指quadrature,FFT可以同时得到多个strike

19
hantb4510 发表于 2010-3-17 09:11:23
17# irvingy
恩 好吧 那您有这方面比较的材料吗 我查了很多地方都还没找到一个系统的认识 谢谢

20
hantb4510 发表于 2010-3-17 18:34:27
1# hantb4510
继续等

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-28 18:20