大商所level2数据高频tick量化回测样本内容说明支持pandas及vnpy

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大商所level2五档数据,是大连商品交易所提供的一种区别于传统level1的行情快照数据,
相比一档数据的频率和行情的深度,L2均有大幅度的跃升,
首先在数据的频率上,传统CTP数据是500毫秒,而大商所期货的level2行情,是250毫秒一次快照,切片频率提高一倍,
在行情深度上,L2数据扩展到了五档,可以让投资者更好的查看市场潜在的买卖意向,
数据反应了切片时刻市场的买卖情况及切片之间的成交情况,是投资者深入研究大商所高频状态下行情动向的重要工具

样本：
http://sample.jinshuyuan.net/futdc_tick5.rar

本数据包括，大商所各商品合约，Tick五档数据
数据最快每秒4笔，成交或委托变化都记录


数据项：时间、成交价、当前成交量、当前成交额、持仓、累计成交量、累计成交额、今结、昨结、开、高、低、卖1-卖5价量、买1-买5价量



数据记录每次成交或盘口变化，保留最细微行情变动
数据含五档报价，便于分析冲击成本
含数据源于实盘，权威来源，放心使用

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