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[交易策略] 分享 | 金融交易的黑科技:高频交易 [分享]

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FinTech社区 企业认证  发表于 2019-11-8 15:45:18 |显示全部楼层

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说到金融交易,可能你的脑海里浮现出的景象是以下这样的?


微信图片_20191108154329.png

还是这样的?


微信图片_20191108154334.png


关于高频交易行业,以下是我的一些分享。

交易要求又快又准


需要多准确?举个例子,港交所的个股的报价单位可低至一厘,也就是港剧中常说的“我一文钱都唔会畀你!”的千分之一。请不要觉得这over-engineering,当股价跌至最低的0.01港元附近时,失之毫厘可真的会差之千里!


说完了准,那么快要有多快?讲述高频交易的畅销书《FlashBoys》里有一则真实的故事:一位脑洞大开的交易员为了能更快地在纽约获得芝加哥交易所的报价情况,雇佣了几个施工队并行开工在两地之间铺设了一根接近笔直的光纤,从而将延时减小了3毫秒。而一个交易员摁下确定键的时间最快也需要约100毫秒。


而且,请注意,这个故事是发生在大约十年前。那么现在对快的追逐到了什么级别了?这就是各家高频交易公司在研究的课题。


金融里最科技,科技里最金融


技术开发人员和交易员紧密工作,其实这就好比一场战争,交易员就是战士,各种先进的技术就是武器,两者配合好,才能在激烈的战场上竞争中取胜。如果说策略的优势叫Market Alpha, 技术也能发挥出自己的edge, 可以称为 Technology Alpha。


既要有对技术水平的极致追求,又要对多样复杂的金融衍生品了如指掌。并且需要你有跨学科的学习和实践能力,包括计算机科学专业知识,还需要数学,数据分析/处理,统计学,硬件知识,金融交易,衍生品的知识。作为开发工程师, 不仅仅需要扎实的技术基础,还得紧跟技术潮流,因为当你还在用C++的时候,可能其他人在用C++11或者C++14 了,最近C++ 20又要出道了,甚至应当对技术与交易结合有充分的敏锐度。


遵循高标准


与互联网行业很多是要求产品快速更新,快速出产品,可能你写的代码质量4分或者8分对业务并没有很大的影响,因为还会受到产品经理,运营,市场推广等对业务的影响更直接。但是在交易系统开发中,对性能的要求非常高,有时候你的技术水平在7分不赚钱的时候,这时候就需要你就要脑洞打开,对技术追求极致,提高到8分,9分。而且,这并不意味着产品的更新周期可以放缓,一年之后才能上线的策略可能早就失效。


结果导向,快速看到结果的行业


结果导向,对于交易员就是看他的交易业绩,技术开发人员就是他负责的项目所取得的交易成绩,而且1-3个月内就可以知道。与之相反,没有成绩,也很快会被淘汰。


最后,关于高频交易,如果你想加入这个行业或与我们交流,欢迎在评论区留言。


关键词:金融科技 fintech 高频交易

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