[文献] Pricing volatility swaps in the Heston’s stochastic volatility model with regim [推广有奖]

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楼主

Alicefree

发表于 2019-11-10 20:49:07 |AI写论文

5论坛币

【作者(必填)】[size=0.875]Mengzhe Zhang
and [size=0.875]Leunglung Chan

【文题(必填)】Pricing volatility swaps in the Heston’s stochastic volatility model with regime switching: A saddlepoint approximation method
【年份(必填)】2016

【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S2424786316500304