沪深300中证500上证50期货level2五档tick常用高频量化回测数据制作方法简介

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对于需要进行现货市场对冲和套保的投资者来说中金所的股指期货是非常好的标的品种，
对于进行高频或套利交易的投资者而言，使用tick数据，尤其是level2的tick数据更为有益,
level2数据，是指由中国金融期货交易所发布的区别于传统L1行情的tick数据
中金所level2数据,其行情的发布频率为500毫秒,深度为买卖方各五档报价及委托数量
传统的CTP接口是只能播发L1的数据,而中金所飞马(Femas)接口可以发布5档的level2数据
5档数据拓展了行情的深度,为量化交易投资者进行更深入的分析提供了有力的数据支撑
中金所五档level2tick成交快照数据,是股指期货高频交易者,套利交易者,固定收益量化分析机构常用的分析工具

数据500毫秒内有成交或委托变化都记录
一般来说，数据需要由多台服务器接收，按时间戳互补后才能形成比较良好的数据品质
在常用的订单簿回测中，我们也常会使用到主力和次主力连续合约

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