[求助]比较两个子样本中回归系数是否存在显著差异

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例如把所有公司分为两类，一类是经济发达地区的企业、一类是经济欠发达地区的企业，同样的回归模型：investment=a0+a1*cashflow+ a2*sales，stata是否可以检验两个字样本回归系数a1是否有显著差异？
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关键词：回归系数 Investment investmen Cashflow Invest 求助 样本 系数

参见Stata网站关于Chow test的FAQs：
http://www.stata.com/search.php?search=chow。

求教啊~~

voodoo 发表于 2010-3-21 19:10
参见Stata网站关于Chow test的FAQs：
http://www.stata.com/search.php?search=chow。

打扰了，chow检验是不是是针对时间序列的数据进行检验的呢？请问：如果是同一年的数据，怎么比较不同样本回归系数是否在统计上有差异啊？多谢多谢~~~

可以在模型基础上加一个“经济发达地区”dummy 以及这个dummy和cashflow的交叉相，交叉相前面的系数即为经济发达地区与否cashflow的差，对应的t值或者p值可以告诉你差异是否显著
Good luck~

uibe_cici_2008 发表于 2013-3-25 09:20
可以在模型基础上加一个“经济发达地区”dummy 以及这个dummy和cashflow的交叉相，交叉相前面的系数即为经济 ...

请问加上dummy是不是就是指经济发达地区取1，欠发达地区取0.然后进行层次回归分析？（我看侯泰杰温忠麟说做调节变量是类别变量要用分组回归~但是分组回归又得不出分组回归系数差异的显著性。。。。。）

1109088 发表于 2013-8-4 21:29
请问加上dummy是不是就是指经济发达地区取1，欠发达地区取0.然后进行层次回归分析？（我看侯泰杰温忠麟说 ...

不是分组回归 是interaction term 也就是说变量D=经济发达地区dummy 变量X=cash flow
在回归中加入D*X这一项 回归系数就是你想要的
建议你去看看Woodridge的计量
Good luck

uibe_cici_2008 发表于 2013-8-6 05:22
不是分组回归 是interaction term 也就是说变量D=经济发达地区dummy 变量X=cash flow
在回归中加入D*X这 ...

谢谢你啊，还有如果是检验调节效应的话，看交互项系数的显著性之外，还要不要看加入交互项之前和之后的R方变化值是否显著？就是说y=a0+a1cashflow与y=a0+a1cashflow+ a2D*cashflow回归后的R方变化是否显著？

uibe_cici_2008 发表于 2013-8-6 05:22
不是分组回归 是interaction term 也就是说变量D=经济发达地区dummy 变量X=cash flow
在回归中加入D*X这 ...

还有，如果想知道调节变量是加强了还是减弱了自变量对因变量的影响该怎么办呢、？