如何判定VECM误差修正模型方程个数？？

0关注
0粉丝

初中生

0%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 26 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 106 点
帖子: 8
精华: 0
在线时间: 4 小时
注册时间: 2007-8-1
最后登录: 2010-3-23

楼主

yammy 发表于 2010-3-22 13:53:28 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

计量初学者麻烦各位帮帮忙，多谢！

我建立的VAR模型有三个变量X、Y、Z，经过Johansen协整检验，在5%显著性水平下拒绝NONE，无法拒绝AT MOST 1，说明有一个协整向量，然后建立VECM误差修正模型，出现的第二个表格有三列数据，那么到底是写一个方程还是三个方程呢？表是这样形式的：

Error Correction:                               D(X)       D(Y)       D(Z)

CointEq1                                     -0.034402 -0.008938 -0.012437
                                                ( 0.00876)  (0.00707)  (0.00744)
                                                [-3.92896] [-1.26438] [-1.67133]

D(X(-1))                               0.053238  0.052488  0.032197
                                                (0.04078)  (0.03292)  (0.03466)
                                                [ 3.30552] [ 1.59421] [ 0.92903]

D(X(-2))                               0.022063  0.000475 -0.010875
                                                   (0.04082)  (0.03296)  (0.03469)
                                                   [ 0.54043] [ 0.01442] [-0.31345]

D(Y(-1))                                  0.130989 -0.000663 -0.211598
                                                (0.12465)  (0.10064)  (0.10593)
                                                [ 2.05084] [-0.00659] [-1.99743]

D(Y(-2))                                  0.022335  0.082605  0.090234
                                                   (0.12242)  (0.09883)  (0.10403)
                                                   [ 0.18245] [ 0.83580] [ 0.86735]

D(Z(-1))                                  -0.253666 -0.038030  0.240480
                                                (0.11306)  (0.09128)  (0.09608)
                                                   [-2.24363] [-0.41663] [ 2.50280]

D(Z(-2))                                  -0.024173 -0.097932 -0.119048
                                                (0.11261)  (0.09092)  (0.09570)
                                                [-0.21465] [-1.07713] [-1.24392]

C                                                 0.000771  0.000893  0.001150
                                                (0.00101)  (0.00081)  (0.00085)
                                                [ 0.76752] [ 1.09992] [ 1.34635]

是不是只写下面一个方程就行了？
DXt
= -0.034402ECMTt-1+0.053238DXt-1+0.130989DYt-1-0.253666DZt-1+0.000771

还是说要写出来DZt还有DYt