VECM误差修正模型方程个数到底是几个？急问！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

是不是说存在一个协整向量就写一个误差修正方程？还是说有几个变量写几个误差修正方程？？急问，谢谢大家了！！！

我建立的VAR模型有三个变量X、Y、Z，经过Johansen协整检验，在5%显著性水平下拒绝NONE，无法拒绝AT MOST 1，说明有一个协整向量，然后建立VECM误差修正模型，出现的第二个表格有三列数据，那么到底是写一个方程还是三个方程呢？表是这样形式的：
   
Error Correction:                                  D(X)        D(Y)          D(Z)
   
CointEq1                                      -0.034402 -0.008938 -0.012437
                                                    ( 0.00876)  (0.00707)  (0.00744)
                                                    [-3.92896] [-1.26438] [-1.67133]
   
D(X(-1))                                0.053238  0.052488  0.032197
                                                    (0.04078)  (0.03292)  (0.03466)
                                                    [ 3.30552] [ 1.59421] [ 0.92903]
   
D(X(-2))                                0.022063  0.000475 -0.010875
                                                     (0.04082)  (0.03296)  (0.03469)
                                                     [ 0.54043] [ 0.01442] [-0.31345]
   
D(Y(-1))                                     0.130989 -0.000663 -0.211598
                                                    (0.12465)  (0.10064)  (0.10593)
                                                    [ 2.05084] [-0.00659] [-1.99743]
   
D(Y(-2))                                     0.022335  0.082605  0.090234
                                                     (0.12242)  (0.09883)  (0.10403)
                                                     [ 0.18245] [ 0.83580] [ 0.86735]
   
D(Z(-1))                                    -0.253666 -0.038030  0.240480
                                                    (0.11306)  (0.09128)  (0.09608)
                                                     [-2.24363] [-0.41663] [ 2.50280]
   
D(Z(-2))                                    -0.024173 -0.097932 -0.119048
                                                    (0.11261)  (0.09092)  (0.09570)
                                                    [-0.21465] [-1.07713] [-1.24392]
   
C                                                  0.000771  0.000893  0.001150
                                                   (0.00101)  (0.00081)  (0.00085)
                                                    [ 0.76752] [ 1.09992] [ 1.34635]
是不是只写下面一个方程就行了？
DXt
= -0.034402ECMTt-1+0.053238DXt-1+0.130989DYt-1-0.253666DZt-1+0.000771
还是说要写出来DZt还有DYt？？？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ecm误差修正模型 误差修正模型 误差修正 VECM VEC 方程 模型 误差 VECM

应该是根据你的研究目的来吧？如果以X为因变量，那么就写第一个。如果想研究彼此的关系。应该三个都写吧。正在学习中，不知道是否对？

2# limeiwhu

我是研究第一个，但是不知道怎么读那个表格，如果少写会有问题吗？或者只有一个协整关系多写会有问题吗？

那些数字都是系数啦。就写第一方程就行了

mark