【学习笔记】目标波动率就是单品种波动率等权状态下考虑了相关性，普通多样化 ...

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目标波动率就是单品种波动率等权状态下考虑了相关性，普通多样化乘数公式和目标波动率的相关性因子的差别就是等权重。所以从根本上是类似的。问题在于相关性的调整，自举方式的相关性在实务中如何根据不同的状态调整？这是个问题，而且这种调整，相关性高的时候降低多样化乘数因子，低的时候提高，是否有作用，如果有，为什么有？
周期股不光是因为宏观经济影响，内因还是行业门槛低，容易被变成社会平均收益率。

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关键词：学习笔记 波动率 单品种 多样化 习笔记