求助：如何用stata计算股票收益率均值的t统计量 [推广有奖]

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楼主

蓝雨123 发表于 2019-11-22 15:05:01 |AI写论文

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表中每个月的股票收益根据NOA(net operating asset)分组，然后算出一年，两年，三年后的各组投资组合的equal weighted,value weighted的收益和相应的t统计值。
第二部分是线性回归后的系数和其t值。这里我明白t值是检测变量的显著性。
请问股票收益的t统计量是什么意思？这里具体是做了什么t检测？如何求t值？

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