请教连老师：高级STATA变系数急

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Y=C+a1*（Y）（-1）+a2*X+e
,其中，C,a1都是固定系数，a2是变系数，*（Y）（-1）是Y滞后一期，X都是解释变量。

能否在做变系数面板模型的时候，可以将某个解释变量的系数设定为变化的，而其他变量的系数是固定的？stata是如何实现这样操作的？

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关键词：高级stata Stata tata 变系数 连老师 老师 Stata 高级 系数

这个操作还真不清楚如何直接实现。

但是，我想可以采用两步法来实现：

假设模型为 y = a + b1*x1 + b2* x2 + c1*z1 + u

其中，b1，b2 为常数系数，而 c1 为可变系数。

第一步，采用 xtreg 命令估计那些你认为是常数的变量：
  xtreg y x1 x2, fe
    predict e_y, e      // 这一步相当于从 y 里剔除了 x1 和 x2 的影响，仅留下 z1 的影响
  xtreg z1 x1 x2
    predict e_z, e      //  这一步相当于从 z1 里剔除 x1 和 x2 的影响   
第二步，估计变系数模型
  xtsc e_y e_z        // 由此可以得到系数 c1
第三步，从新估计 b1 和 b2
    gen y2 = y - z1*_b[e_z]
    xtreg y2 x1 x2      // 由此得到 b1 和 b2 的无偏估计量

十分感谢连老师的指导