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[公告] 绝对风险价值和相对风险价值 [分享]

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白菜白菜豆腐 发表于 2019-12-3 12:00:00 来自手机 |显示全部楼层
假设某资产价格变化服从正太分布,标准差0.8,预期值0.4,要求在置信水平99%下,计算投资1000元时的绝对风险价值、相对风险价值
关键词:风险价值 价格变化 置信水平 资产价格 标准差

stata SPSS
zyh700600 发表于 2019-12-3 15:57:59 |显示全部楼层



风险价值.jpg




解:

已知:
标准差:0.8
数学期望:0.4
置信水平99%的分位数 = -2.33

据:
相对风险价值 = - 投资*分位数*标准差
绝对风险价值 = - 投资*(分位数*标准差 + 数学期望)

有:
相对风险价值 = 1000*2.33*0.8 = 1864
绝对风险价值 = - 1000*(-2.33*0.8 + 0.4) = 1464



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夺路狂奔 发表于 2019-12-3 16:42:45 |显示全部楼层
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zyh700600 发表于 2019-12-5 15:37:06 |显示全部楼层
楼主就风险价值计算的相关问题提问,不知为何有人在此发表一些与股相关言论。
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