求助ols加robust和不加robust的F统计量不显示问

baichua 发表于 2019-12-5 13:00
如题，学渣要做一个控制年份和行业的面板回归，不加robust时，F统计量可以显示，加了robust，f统计量便不显 ...

楼主说发现是解释变量的问题，解决后F<br>
值就显示了，请问楼主是如何找到问题

黃河泉 发表于 2019-12-5 18:17
你去看看各顶尖期刊，"几乎"大部分的人都会修正标准误 (加 robust)，我个人是不相信不加 robust (或相关) ...

黄老师，您好！两期面板固定效应模型加了robust之后F值缺失需要处理吗？去掉robust之后F值又出来了。查看了stata论坛（https://www.stata.com/statalist/archive/2003-06/msg00646.html）上的解释后，似乎这不需要处理，我担心自己的理解有偏差，也担心F值缺失拿去投稿会有问题。所以想再请教您一下，谢谢您