求助ols加robust和不加robust的F统计量不显示问

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如题，学渣要做一个控制年份和行业的面板回归，不加robust时，F统计量可以显示，加了robust，f统计量便不显示。请问是什么原因呢，有什么解决办法呢？

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关键词：robust bust BUS Rob OBU

不一定都要加robust，加了r显示不出F值说明模型不合适

yzshine 发表于 2019-12-5 14:07
不一定都要加robust，加了r显示不出F值说明模型不合适

那，我原模型出现了异方差性，这个有哪些好的解决办法哩？

只要样本量够大，异方差和共线性都不是问题

yzshine 发表于 2019-12-5 14:27
只要样本量够大，异方差和共线性都不是问题

嗯嗯，我样本是1428个，这个算大嘛

baichua 发表于 2019-12-5 16:35
嗯嗯，我样本是1428个，这个算大嘛

够了，况且异方差这些东西本身也不是必须要报告的项目

yzshine 发表于 2019-12-5 16:42
够了，况且异方差这些东西本身也不是必须要报告的项目

同学真的可以嘛，这个是本学渣的毕业论文，所以要慎重～～

baichua 发表于 2019-12-5 16:51
同学真的可以嘛，这个是本学渣的毕业论文，所以要慎重～～

如果你是经济学专业（或者数学、统计学）的硕士生，论文的卖点在于模型的话，那就使劲去优化模型去
如果你是管理学专业的硕士生，论文的卖点在于理论贡献，那模型仅仅是为了服务于你的故事的，那就不要纠结于模型
当然，如果是博士论文的话，那就努力优化模型去吧

yzshine 发表于 2019-12-5 17:07
如果你是经济学专业（或者数学、统计学）的硕士生，论文的卖点在于模型的话，那就使劲去优化模型去
如果 ...

同学，真是非常感谢你耐心的回复，我刚刚找到问题了，是一个解释变量的问题，我删除了以后，就显示了

baichua 发表于 2019-12-5 16:51
同学真的可以嘛，这个是本学渣的毕业论文，所以要慎重～～

你去看看各顶尖期刊，"几乎"大部分的人都会修正标准误 (加 robust)，我个人是不相信不加 robust (或相关) 之检定结果的 (理由稍长，不方便用写的)！既然是论文，最好的策略是与你的导师讨论一下！