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dugu9jie 发表于 2006-3-16 05:21:00 |AI写论文

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请问PORTFOLIO INSURANCE STRATEGY(组合保险策略) 是不是就是 DELTA HEDGING. 谢谢谢谢

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关键词：风险管理的风险管理 Portfolio Insurance Portfoli 请教风险管理

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沙发

见路不走

发表于 2015-4-1 16:27:35

PORTFOLIO INSURANCE STRATEGY 投资组合保险策略
DELTA HEDGING delta中性套期保值
这两个不是同一概念吧
Delta中性套期保值（Delta Hedging）
如果投资者希望对冲期权或期货部位的风险,Delta就是套期保值比率。只要使部位的整体 Delta值保持为0.就建立了一个中性的套期策略。例如，投资者持有10手看跌期权，每手看跌期权的Delta值为-0.2，部位的Delta为-2. 投资者可以采取以下任何一种交易，均可以实现部位Delta的中性，规避10手看跌期权多头的风险。