[求助]面板数据平稳性检验

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面板数据需要做平稳性检验吗？  我用七年的数据能用 levinlin （变量1）,lags(1) 命令有结果，而缩减到五年以后怎么就没有结果了呢？显示的是Reducing Andrews truncation呢？高手教我！谢谢
ps：我用的stata10.0

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关键词：平稳性检验 面板数据 平稳性 truncation Levinlin

按照正规程序，面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性。李子奈曾指出，一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势，而这些序列间本身不一定有直接的关联，此时，对这些数据进行回归，尽管有较高的R平方，但其结果是没有任何实际意义的。这种情况称为称为虚假回归或伪回归（spurious regression）。
1# song-yuejun

对这个问题也很迷惑，怎么做检验呢？
我也是stata10.0版本，怎么楼主说的命令，我的版本不识别？

面板数据要进行平稳性检验吗？

微观面板可以不做平稳性检验，宏观面板一般需要

我也听见有这样的说法。谢谢！ 5# chenfuzhong22

怎么做检验？命令格式？求助

chenfuzhong22 发表于 2010-5-27 19:20
微观面板可以不做平稳性检验，宏观面板一般需要

想问下，这个说法有比较权威的依据吗？谢谢

我也遇到同样的问题 求解

请问一下  levinlin后边的变量是因变量还是自变量啊？