西部证券资产配置专题——VAR+MR处理宏观因子与资产收益

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构建一套具有前瞻性的定量化分析模型，能够更科学准确的跟踪评价并预测大类资产预期收益。资产收益穿透到底层宏观因子，研究资产涨跌背后的核心驱动因素，得到宏观因子预期分布然后通过回归模型构建因子与资产之间的映射关系，最终得到资产的预期收益分布。向量自回归（VAR）方法能够综合考量多个宏观因子之间的耦合关系，我们使用三种不同的处理方式，最后发现资产因子方式预测更准确。传统VAR模型仅给出各资产预期收益的单一数值，市场总有预期外因素，对不确定因素处理的合理与否以及对极端风险情况的考虑，是衡量模型好坏重要标准之一。将VAR模型与蒙特卡洛模型相结合，用资产的收益分布来代表资产未来的表现。

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