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[问答] 如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型 [推广有奖]

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2426 学生认证  发表于 2019-12-27 20:30:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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关键词:DCC-GARCH GARCH模型 ARCH模型 MGARCH GARCH

hante865 发表于 2020-2-12 08:28:58 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
可以看我发的帖子,也许能帮到你

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conbrownkkk 发表于 2020-2-12 10:29:25 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
下面是我以前写过的,其中变量x是数据矩阵。用DCC-GARCH(1,1)模型拟合的,结果存在fit.DCC中。希望对你有帮助

uspec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)), variance.model = list(garchOrder = c(1,1), model = "sGARCH"), distribution.model = "norm")
spec1 = dccspec(uspec = multispec(replicate(p, uspec)), dccOrder = c(1,1), distribution = "mvnorm")
fit.DCC = dccfit(spec1, data = x)
S.DCC = rcov(fit.DCC)

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2426 学生认证  发表于 2020-4-9 23:45:20 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
conbrownkkk 发表于 2020-2-12 10:29
下面是我以前写过的,其中变量x是数据矩阵。用DCC-GARCH(1,1)模型拟合的,结果存在fit.DCC中。希望对你有帮 ...
谢谢!

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2426 学生认证  发表于 2020-4-9 23:45:27 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
conbrownkkk 发表于 2020-2-12 10:29
下面是我以前写过的,其中变量x是数据矩阵。用DCC-GARCH(1,1)模型拟合的,结果存在fit.DCC中。希望对你有帮 ...
谢谢!

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conbrownkkk 发表于 2020-2-12 10:29
下面是我以前写过的,其中变量x是数据矩阵。用DCC-GARCH(1,1)模型拟合的,结果存在fit.DCC中。希望对你有帮 ...
你好,请问R语言中这个ugarchspec()函数找不到怎么办?

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18650347648 学生认证  发表于 2024-2-13 13:55:59 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
garch dcc模型,我有录制案例视频演示讲解,并负责日常答疑,r语言完成,若需帮助指导535844430

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