互助问答第230期：工具变量阶数和模型设定问题

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老师您好，我在使用STATA软件时，遇到几个问题，想向您请教一下，谢谢

1.动态面板系统GMM回归时，用xtdpdsys命令时，有加入滞后几项作为工具变量的选项，也就是maxldep（ ），写不同的滞后阶数就会有不同的结果，而且工具变量检验都会通过，应该怎样确定哪一阶作为工具变量呢？

2.在一个方程中想研究交互作用，加入交互项不显著，但是加入交互项的平方项之后，交互项以及交互的平方项都很显著，比如环境规制通过影响科技创新从而影响就业，ertec为交互项，（ertec）^2为交互项的平方，方程设置为

方程设置是否存在错误呢？如果没有错误，交互的平方项应该怎么解释呢？

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专家回复：

1.工具变量的外生性是无法检验的，这里讲的“检验通过”具体指的是通过了什么？使用滞后项作为工具变量依赖于很强的假设，这种做法本身就不是理想的做法。

2.无法仅基于变量是否显著判断方程设置是否存在错误。需要考虑计量方程背后的理论基础、研究情境、变量的统计特征等等。