急～～怎么对白噪声序列建立GARCH模型

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谁能告诉我，现在我要对一个白噪声序列建立GARCH（1，1）模型，用eviews估计。那么应该输入一个怎样的方程？也就是说new object里面输什么。。。我彻底迷茫中～

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 白噪声序列 ARCH 模型

parallel_0_628 发表于 2010-4-3 18:10
谁能告诉我，现在我要对一个白噪声序列建立GARCH（1，1）模型，用eviews估计。那么应该输入一个怎样的方程？也就是说new object里面输什么。。。我彻底迷茫中～

Are you sure you can sort out anything from a white noise series?

2# bobguy

其实我真的不是很懂。。。。本来我是用股票价格序列拟合的模型，然后和书上的例子做出的结果差不多，感觉不错。可是给导师一看，他说R平方已经接近1了，是非平稳的，不平稳的你还在那里做个什么。。。。我就迷茫了，价格序列本来就是非平稳的啊，那意思就是说我不能用价格序列来做？于是我决定用收益率序列。收益率序列是平稳的，而且我检验了一下，差不多是白噪声，导师又说，白噪声也可以建GARCH模型，但网上这方面的资料我又找不到，完全不知道应该怎么建。
说了那么多。。。。就是想问问这位大侠，我到底应该用什么数据来做，怎么去建模型。。。。这两天论文就要交了，急死我了。。。。万谢！

看看这个基本介绍吧

收益率序列是平稳的，但不是白噪声吧。。白噪声的要求是平稳再加各项没有自相关。。

均值方程为白噪声，残差应该就等于序列减均值，然后这个方程就可以用残差的平方来做GARCH（1，1）

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