【资产定价】期权调整利差法和蒙特卡罗模拟法的区别到底是什么？

我在做资产证券化的论文，涉及定价，老师不管，同学不会，自己半路出家很多不明白(惭愧)，但是无奈还是得硬着头皮写，只好上来求助各位，求解答，如有写过这方面论文、最近又有空的大佬，我愿意付费咨询。

我看了些论文，大概的的理解是，两种方法本质都是现金流折现：

1.现金流方面，由于要考虑提前偿付问题和违约风险，于是基于产品的静态现金流套用模型对现金流重新计算。

2.折现率方面，【期权调整利差法】中对利率的模拟有蒙特卡洛模拟法与二叉树法，蒙特卡洛法下，就是根据CIR模型，模拟出N期*1000个远期利率，折算到即期，这个即期利率加上一个期权调整利差(OAS)，就可以折现了。用现金流除以（对应期限的1000个路径的利率+OAS）得到现值。OAS可以用（相同期限和评级的中债资产支持债券-同期限国债收益率）计算；【蒙特卡罗模拟法】是直接配合CIR模型模拟出来N期*1000个利率数据，然后用计算好的现金流折现。所以两种方法就是只差了一个OAS吗？我这样理解得对吗？