reghdfe与门限回归

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现在有两个问题，希望有大佬能帮忙解惑。1.之前用xtreg回归时，R方只有0.18，我导师说太小了，希望弄大点，所以我就用了 reghdfe，R方结果是0.9，想问下两个R方差别在哪里。我看有人说xtreg的R方式差分方程的R方不是真实的R方，一般超过0.3就算比较大。
2.在做门限回归时，单一门限显著，但是回归的系数一个显著，一个不显著，想问下不显著的变量应该怎么解释？

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寝浦炊艺似 发表于 2020-1-9 22:53
现在有两个问题，希望有大佬能帮忙解惑。1.之前用xtreg回归时，R方只有0.18，我导师说太小了，希望弄大点， ...

第一个问题已经解决，有没有知道第二个问题应该怎么解决的呢

寝浦炊艺似 发表于 2020-1-11 21:35
第一个问题已经解决，有没有知道第二个问题应该怎么解决的呢

请问你第一个问题怎么解决的

@crescent 发表于 2021-1-14 15:56
请问你第一个问题怎么解决的

一个显著一个不显著也很好解释啊，说明在一个区间内，x对y有显著影响，在另一个区间不具有显著影响啊

@crescent 发表于 2021-1-14 15:56
请问你第一个问题怎么解决的

reghdfe请看调整R2,xtreg算出来的R2确实不是真实的R2

reghdfe用调整的R2，但是你门限回归怎么办，他没有调整的r2

想请问下第一个问题怎么解决的呀？xtreg和reghdfe的R2差得很多，可以报告reghdfe的Adj-R2嘛？

调整的R2也很大，和R2差不多 都是0.9多，请问怎么处理呢