什么是SUR（seemingly unrelated regression）回归

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

与分别回归有何差别？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：regression unrelated regressio Seemingly regress regression SUR Seemingly unrelated

SUR考虑了各方程扰动项间的相关性，分别回归则不

能否细讲？
或提供相应的资料。
以及在软件操作上如何实现？

peyzf 发表于 2010-4-8 23:30
能否细讲？
或提供相应的资料。
以及在软件操作上如何实现？

When error terms are correlated across equations, the SUR can improve the efficiency by incorporated information of error structure.

For details see the link below,

http://en.wikipedia.org/wiki/Seemingly_unrelated_regression

簡單的說，一般我們用的回歸（OLS）假設各個equation的error  term (無法觀察到的部份、殘差項或稱擾動項)是互不相干的，例如研究個人教育對薪資的影響時，假設個人a無法觀察到的部份是不會影響到個人b無法觀察到的部份。但是很多研究發現很多觀察對象是互相影響的。在跨國成長研究中，就很難假設某國的政治影響力（回歸中無法觀察到的部份）不會影響到其他國家。因此計量上發展出SUR這樣的估計方式，允許各個觀察對象的error term相關，以便達到更有效率的估計。

詳細的理論基礎可以參考Greene或是Wooldridge的計量書籍。

bobguy 发表于 2010-4-9 07:14
When error terms are correlated across equations, the SUR can improve the efficiency by incorporat ...

请教一下 前辈，这个Seemingly unrelated regression 与Fama Macbeth(1973) 相比哪一个更好，适用性更强呢？谢谢了！

platotle 发表于 2010-4-9 10:18
簡單的說，一般我們用的回歸（OLS）假設各個equation的error  term (無法觀察到的部份、殘差項或稱擾動項)是 ...

学习了！

platotle 发表于 2010-4-9 10:18
簡單的說，一般我們用的回歸（OLS）假設各個equation的error  term (無法觀察到的部份、殘差項或稱擾動項)是 ...

学习了！

菊花武士 发表于 2014-7-6 16:07
请教一下 前辈，这个Seemingly unrelated regression 与Fama Macbeth(1973) 相比哪一个更好，适用性更强呢 ...

请问下sur如何在Eviews或其他软件中实现吗？

在联立方程模型的估计方法中。