[经济分析入门] 如何建立模型看解释变量的长期效应？ [推广有奖]

0关注
0粉丝

讲师

17%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 94 个
通用积分: 84.0225
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 80234 点
帖子: 33
精华: 0
在线时间: 851 小时
注册时间: 2019-12-6
最后登录: 2026-2-11

楼主

liuxinglin2018 发表于 2020-1-13 08:38:46 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我之前认为看被解释变量的长期效应是向模型中不断加入滞后变量。但近期浏览到一些文章是建立t期解释变量和t+1期被解释变量（或t+2期）的模型，看关系是否显著。可是已证明t期解释变量与t期被解释变量显著正相关，那在后续的（t+1期，t+2期）模型中，未加入对应的解释变量（即t+1期），系数不会有偏吗？

还有个小问题，怎么有的论文把被解释变量的forward的（即Yt+1）称为滞后变量，还是就是这样？我之前以为是自变量（Xt-1）这种才叫滞后变量吧？

搜狗截图20200112155939.png