资产配置模型探讨：理论与应用指南 风险平价详解

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2020-01-16 资产配置模型探讨：理论与应用指南  风险平价详解

目录
引言 ..... 3
一、风险平价的发展....... 3
1.1、从均值方差到风险平价 ....3
1.2、海外风险平价基金的发展 ...4
1.3、风险平价在国内的应用 .......7
二、解码风险平价的理论内涵...... 7
2.1、全天候策略详解 ......7
2.2、风险平价理论详解 .......10
三、风险平价实证 ... 14
3.1、波动率计算的影响 ..14
3.2、单层风险平价下，求解模型性质探讨..16
3.3、多资产时的嵌套风险平价 ...21

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