我现在的进展和问题:
1. 关于Monte carlo,我用R写了一万个路径,每次都是随机数,用布朗运动走的,然后我觉得按照这个产品的要求算出payoff了,最后的payoff平均数是0.94*S0左右,我感觉是太少了,却不知道问题在哪里
- Simulate 10,000 paths, 244 trading day
- Simulate stock price using Si+t = Sie(μ−(σ^2)/2) Δt+σ√Δt ξ, ξ ~ N(0, 1). μ=risk-free rate
- P = (sum of Vi)/10000 = 0.9424685, i = 1,2,3….10000, Vi is the payoff of ith simulation
2. 关于二叉树。因为up and out 跟 down and in 的观察时间点不同,又是一个双障碍期权,我想了很久也没办法倒推回去定价。导师说两个办法算出来应该是差不多的,求大神给个思路
3. 关于对冲,导师是说用delta hedging来做。我参考了一个朋友的毕设,是静态复制了一个产品,请问这个方向对吗?
4. 我看有些朋友有类似的问题然后可以拆分成普通期权,银行存款等,求思路
5. 其他题目里提到的方法(jump-diffusion model, stochastic volatility model, finite difference method) 请问有朋友了解吗,建议我从哪个办法着手呢?我的基础确实不是太好,谢谢大家